Elías Vargas Laredo -...

Elías Vargas Laredo Intendente de Riesgo Operacional

Regulación y supervisión del Riesgo Operacional Lima, 19 de agosto de 2016

Agenda

Marco regulatorio

Gestión del riesgo operacional y requerimiento ASA

Basilea: Propuesta de requerimiento de capital

Central de pérdidas por riesgo operacional

Ejercicios sectoriales de continuidad del negocio

Información sectorial

Ideas claves

* Aplica únicamente al sistema financiero

Gestión Integral de Riesgos

Gestión del Riesgo Operacional

Res. SBS Nº 37-2008 Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)

Circular SBS G-165-2012 Informe Riesgos Nuevos

Productos / Cambios Importantes

Res. SBS Nº 2116-2009 Reglamento Gestión del

Riesgo Operacional

Res. SBS Nº 2115-2009* Reglamento Cálculo del

Patrimonio Efectivo por RO

Circular SBS G-139-2009 Gestión de la Continuidad del

Negocio

Circular SBS G-140-2009 Gestión de Seguridad de la

Información

Circular SBS G-164-2012 Reporte de eventos de

interrupción

Circular SBS G-180-2015 Indicadores de continuidad del

negocio

Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión

Integral de Riesgos

Circular sobre criterios para el registro de eventos de pérdida

Cambios en normativa de continuidad de negocios

Circular Indicadores de Riesgos

Marco regulatorio

Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión

Integral de Riesgos

Autorización de ingreso a Central de Pérdidas

Principales aspectos del proyecto de Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos

• Contenido mínimo de reglamentos de JG de Accionistas y Directorio

• Directores independientes y declaración de cumplimiento

• Sistema de remuneraciones y establecimiento de Comité especializado

• Identificación de grupos de interés y establecimiento de políticas

• Políticas para conflictos de interés

• Sistema de capacidad y apetito al riesgo

• Se elimina el concepto de “tolerancia”

• Inclusión del riesgo de lavado de activos.

• Entre otros ajustes

Gobierno corporativo

Gestión integral de riesgos

La Circular de BDEP busca fortalecer la gestión de RO

ORX

EBA Contexto local

ORX: Operational Riskdata eXchange Association, EBA: European Banking Authority

Tratamiento de eventos asociados a

otros riesgos

Valoración de pérdidas y

recuperaciones

Asignación según TE / LN

Prácticas internacionales

Objetivo de la Circular: Propender a que la información de eventos de pérdida sea consistente a nivel del sistema

Problemática actual: Inconsistencia en la información a nivel del sistema debido a la falta de criterios homogéneos para el registro de eventos de pérdida

Principales aspectos del proyecto de Circular sobre criterios para el registro de eventos de pérdida

Circular: Criterios para el registro de eventos

Valoración de pérdidas y recuperaciones.

Registro de provisiones.

Asociación con otros riesgos.

Registro de casos especiales.

Anexo: Lineamientos para la categorización de eventos

Asignación por TE.

Asignación por LN.

Tratamiento de eventos multilínea

Otros.

Agenda

Marco regulatorio






Ideas claves

Marco conceptual de la regulación de RO

Nuevos productos / cambios

importantes Subcontratación

Procesos y unidades de

negocio y apoyo

Info

rmac

ión

y

Co

mu

nic

ació

n

Identificación

Tratamiento

Mo

nit

ore

o

Evaluación

Ambiente interno

Gobierno Corporativo

Requerimiento de capital por RO

El modelo de capital regulatorio es un real incentivo para la mejora de la gestión del riesgo operacional

Las empresas autorizadas ASA representan más del 80% de activos

del Sistema Financiero (10 Bancos, 2 Financieras y 1 CMAC)

ASA: 13 entidades

Gestión que incorpora el cumplimiento de requisitos ASA, así como la implementación de

mejores prácticas

AMA

ASA

BIA

Requieren Autorización SBS

Sensibilidad

al riesgo

Complejidad

Costo de implementac.

Agenda

Marco regulatorio






Ideas claves

Basilea ha emitido documentos consultivos sobre el requerimiento de capital por RO

Exposición por RO no lineal con margen operacional.

Tamaño de la entidad no considerado en modelo actual.

Calibración en ciclo económico favorable.

Complejidad del AMA y falta de comparabilidad.

Algunas razones

2014 2016

Draft del nuevo método estándar (SA)

Draft del método de cálculo estandarizado (SMA)

2004

Método BIA Métodos SA y ASA

Métodos AMA

Propuesta: SMA como único método para la estimación del requerimiento de capital por RO

El requerimiento de capital se basará en el uso de dos (02) componentes: BI y pérdidas históricas

Pérdidas históricas y multiplicador (ILM)

Utiliza medias anuales de

pérdidas históricas

Min 5-10 años de información

Cálculo del ILM en función de

pérdidas y BI

Indicador de negocios (BI)

Nivel de exposición usando información

de los EEFF

Ajustes para casos especiales (nuevo):

- Modelos basados en distribución

- Tratamiento de dividendos

- Negocios con altos márgenes netos, etc.

Coeficientes en función del volumen del BI (5 categorías)

Requerimiento de capital bajo nuevo método SMA Uso de pérdidas bajo

condiciones específicas: tamaño de entidad, cantidad y calidad de data

Si se usan ambos elementos, el capital variará según nivel de pérdidas.

Hay temas a considerar en la nueva propuesta SMA

Fuente: Risk.Net

Posible motivación para registro parcial de

pérdidas (arbitraje)

Capital regulatorio podría ser volátil

La calidad del registro de pérdidas no refleja toda la gestión del RO

Posible pérdida del esquema de incentivos

que ha resultado ser muy efectivo

Necesidad de ajustes para economías de

menor tamaño

Limitaciones para su aplicación

Agenda

Marco regulatorio






Ideas claves

La CPRO es una base de datos externa que centraliza las pérdidas del sistema financiero peruano

Inicio de operaciones:

10 agosto de 2015

• Participantes: 12 empresas ASA

• Envíos trimestrales sobre los S/. 3 mil

• +3 años de información de pérdidas

LA CPRO busca contribuir al fortalecimiento de la gestión

Para las empresas

Acceso a información sectorial*

Mayor conocimiento del riesgo

Mejora de calidad en la BDEP (feedback de validación)

Para la SBS

Mayor conocimiento a nivel agregado

Identificar tendencias y las principales características

Contribuir a la definición de políticas

* Actualmente en proceso de implementación.

El 16% de eventos remitidos presentó errores. El feedback brindado permitirá reforzar la gestión

1. Errores en la clasificación por tipo de evento

2. Descripción no respondía adecuadamente a: a) ¿Cómo se originó el evento?

b) ¿Cuáles fueron las principales causas?

c) ¿Cuáles fueron los productos y/o servicios involucrados?

3. Errores en la clasificación por línea de negocio

4. Otros (estado, fechas, múltiples impactos, etc.)

32%

35%

16%

17%

Distribución del total de errores identificados

Próximamente, se buscará ampliar el alcance de participación en la CPRO, previa autorización

Entidades ASA

Entidades ASA

Otras entidades

del SF

Seguros y AFP

Entidades ASA

Otras entidades

del SF

Más empresas puedan acceder a los beneficios de la CPRO, así como reforzar su gestión

+

Para ello, se viene desarrollando un proyecto de norma que defina los criterios de inclusión/exclusión

• Políticas y procedimientos de identificación, registro, tratamiento de eventos y su monitoreo.

• Conciliación periódica con contabilidad.

• Adecuada clasificación de acuerdo a la normativa

• Información completa y bien valorada

Inclusión

• Incumplimiento en envíos a la Central

• Errores frecuentes por encima de límites

• Incumplimiento de algún criterio de inclusión Exclusión

Agenda

Marco regulatorio






Ideas claves

Gestión de continuidad enfocada en preparación individual, sin considerar impactos sistémicos

Por ello, en 2013 se inició el programa de ejercicios sectoriales

Factor de riesgo operacional

Eventos externos severos Impacto individual

• Interrupción operativa • Pérdidas significativas

Impacto Sistémico

Interdependencias

Servicios compartidos

Requerimientos de la norma de continuidad del negocio, Circular SBS G-139-2009

Próximos ajustes y requerimientos adicionales

ESCN 20XX: ¿Otros escenarios?

+ Proveedores (telcos, SS.PP.

infraestructura)

+ AFP + Otros sectores (salud, seguridad)

ESCN 2017: Terremoto

+ Gestión de circulante + Comunicación alterna + Hubs de atención

+ Terremotos y líneas aliadas (solicitudes)

+ 5 Cías de seguros + 2 ETCAN + Apeseg y Asbanc

ESCN 2014: Terremoto

Gestión de crisis Retiro depósitos

9 Bancos 3 Autoridades

El programa busca la ejecución periódica y progresiva de ejercicios sectoriales de continuidad de negocios

+ Otros productos financieros, pólizas de salud, pago de

pensiones, etc.

Complejidad

Participantes

Productos

Proveedores

Interacciones

Los ejercicios sectoriales desarrollan escenarios de afectación masiva

• Participación voluntaria.

• N° participantes y alcance limitado

• Escenario específico.

• Coordinación gremial.

• Realización periódica y descentralizada

Características

• Capacitación y Concientización.

• Planeamiento y Diseño.

• Ejecución.

• Evaluación de resultados.

Etapas

• Comunicación/coordinación constante entre involucrados

• Compromiso de Alta Dirección

• Liderado por Equipo de Trabajo de Continuidad del Negocio.

• Colaboración activa de participantes

• Compromiso en implementación de lecciones aprendidas y su monitoreo.

• No se considera una inspección.

Factores de éxito

Agenda

Marco regulatorio






Ideas claves

En general, el personal a dedicación exclusiva y coordinadores RO ha ido en aumento

Fuente: Informes de Gestión de Riesgo Operacional (IG-Rop)

0

1

2

3

4

5

2012 2013 2014 2015

Personal a dedicación exclusiva por entidad (media por sector)

0

15

30

45

60

75

2012 2013 2014 2015

Coordinadores por entidad

(media por sector)

Distribución de pérdidas por tipo de evento al 2015*

3% 3%

33% 40%

11% 5% 4%

Clientes, productos yprácticas

empresariales

Daños a activosmateriales

Ejecución, entrega ygestión de procesos

Fraude externo Fraude interno Interrupción delnegocio y fallos en

los sistemas

Relaciones laboralesy seguridad en elpuesto de trabajo

Bancos y Financieras

5% 6%

30%

17% 25%

3%

14%


empresariales




los sistemas


Microfinancieras

Fuente: Informes de Gestión de Riesgo Operacional (IG-Rop) * Información acumulada

29% 43%

25%

86%

74% 43%

79%

1% 0%

82%

0% 2% 2% 13%


empresariales




los sistemas


AFP

18% 2%

54%

18% 3% 1% 4%

Clientes, productosy prácticas

empresariales




los sistemas


Seguros

Fuente: Informes de Gestión de Riesgo Operacional (IG-Rop) * Información acumulada

Distribución de pérdidas por tipo de evento al 2015*

29%

22%

130% 83%

155%

Fuente: Reporte de Indicadores clave de riesgo para la GCN

2 4 3

12

2 3 2 5

2 5

3

7

2 4

2 5

3 4

Bancos y Financieras Microfinancieras

Número de interrupciones (media por sector)

2 27

7

110

6 13 4

34

5 23 24 26

6 11 4 21

8 14

Bancos y Financieras Microfinancieras

Tiempo Total de interrupciones en horas (media por sector)

oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16

El mayor número y tiempo de interrupciones se producen en el sector microfinanciero, aunque data es aún limitada

Agenda

Marco regulatorio






Ideas claves

Resumen de ideas claves

Próximas normas promoverán el

fortalecimiento del gobierno corporativo y la

gestión de riesgos

El modelo de capital ha resultado ser eficaz como incentivo para la mejora

de la gestión

Nuevo método SMA presenta ventajas,

aunque también retos

La CPRO viene contribuyendo en la mejora de la calidad de las BDEP internas

Los ESCN mejoran la resiliencia sectorial; el

Equipo de Trabajo tiene un rol clave.

Aviso importante:

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es la propietaria del presente documento. Ninguna parte de su contenido puede ser reproducida (incluyendo el fotocopiado), almacenada, duplicada, copiada o distribuida en cualquier forma y por cualquier medio sin el consentimiento expreso previo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Los Laureles 214, San Isidro, Lima – Perú Central telefónica: (01) 630-9000 www.sbs.gob.pe

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