Información general del proyectoInformación general del proyecto
Aplicación de Tesorería
Banco de España
Supervisión E.C.A.
Objetivos Generales
Esquema de la Aplicación
Fuentes de Información
Procesos Principales
Productos Finales
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Objetivos de la AplicaciónObjetivos de la Aplicación
Dotar al Grupo de Tesorería y a toda la Inspección de una herramienta útil y flexible de uso general
Coordinación y aprovechamiento de esfuerzos individuales Utilización de la información disponible en el Banco de
España Homogeneización de criterios (valoración, generación de
curvas, etc.) Estandarización de procesos, tendentes a la simplificación
de trabajos Mejorar el control de riesgos, contabilidad y valoración de
entidades, por medio de la exigencia de ficheros
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Esquema de la AplicaciónEsquema de la Aplicación
Procesos de Depuración
Bases de Datos de la Aplicación
Operac. Entidad STMD
Tipos y Precios
EntidadBE
Ficheros con formato BE
Selección Operaciones
R5-R3 VaR CURVAS Valor FC Valor FI
Conciliación
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Fuentes de Información (I)Fuentes de Información (I)
Banco de España:
– Series Históricas Servicio de Estudios• Tipos cambio
• Tipos de interés
• Cotizaciones e índices bursátiles
• Volatilidades de tipos de interés
– Series Hist. Mercados Financieros (Of. Operaciones)• Precios de Renta Fija
– Características de Valores Anotados
– Operaciones de la entidad(Central de Anotaciones y SLBE ( Antes STMD))
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Fuentes de Información (II)Fuentes de Información (II) Entidad Supervisada– Petición estandarizada de ficheros de carteras,
operaciones e instrumentos derivados• Depósitos Interbancarios• FRA• IRS y CSW• C/V Divisas• Call Money Swap• Opciones (T. Cambio, T.Interés, Valores)• Futuros (T. Interés, Valores)
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Fuentes de Información (III)Fuentes de Información (III)
Entidad Supervisada– Petición estandarizada de ficheros de
carteras, operaciones e instrumentos derivados• Posiciones Cartera Renta Fija• Acreedores por valores (posiciones cortas)• Repos y Simultáneas• Compra/Ventas a plazo• Posiciones Cartera Renta Variable• Futuros y Opciones en Mercados Organizados
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Fuentes de Información (IV)Fuentes de Información (IV)
Entidad Supervisada– Otros Ficheros• Flujos de operaciones exóticas y
estructuradas• Series de tipos originales• Curvas Cupón Cero• Volatilidades• Información contable
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Fuentes de Información Fuentes de Información
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Fuentes de Información (V)Fuentes de Información (V)
Entidad Supervisada– Con la definición de los ficheros informáticos,
también se persigue que las entidades se acostumbren a registrar TODOS los datos necesarios para la realización correcta de:• Contabilidad según Circular 4/91• Recursos Propios Circular 5/93 (R5, R3)• Medición de Riesgos de Mercado y Contraparte
(VAR)
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Procesos Principales (I)Procesos Principales (I)
Generación de Curvas Cupón Cero– Curva Cupón cero en base a tipos del
interbancario y tipos de IRS (*)– Curva Cupón Cero en base a tipos del
interbancario, tipos FRA y tipos IRS(*)– Curvas cupón cero homogeneizadas a
determinadas bases de cálculo
(*) Ambas curvas se generan con tipos compuestos y bases de cálculo a largo de cada divisa
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Procesos Principales (I)Procesos Principales (I)
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Procesos Principales (II)Procesos Principales (II)
Selección de Operaciones– Una operación individual– Un grupo de operaciones o instrumentos de un
mismo tipo– Grupo de operaciones o instrumentos que
determinen un conjunto específico (Cartera, microcobertura o macrocobertura, estructurado, etc.)
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Procesos Principales (II)Procesos Principales (II)
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Procesos Principales (III)Procesos Principales (III)
Generación de Flujos– Para cálculo de Recursos Propios– Para Valoración de Operaciones• Desde la fecha de contratación• Desde la fecha de inspección
– Para Medición de Riesgos• Desde la fecha de inspección
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Procesos Principales (III)Procesos Principales (III)
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Procesos Principales (IV)Procesos Principales (IV)
Valoración de Operaciones– Valoración a la Fecha de Contratación
(Comparación precios de mercado)– Valoración a la Fecha de Inspección
(Plusvalías y Minusvalías latentes)– Cálculo de dotación a fondos especiales– Periodificación – Resultados
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Procesos Principales (IV)Procesos Principales (IV)
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Procesos Principales (V)Procesos Principales (V)
Medición de Riesgos– De precio o mercado– De crédito/contraparte
Cálculo de Recursos Propios– Estado R5 (Riesgo de precio de la cartera
de negociación)– Estado R3 (Riesgo de contraparte para
carteras de inversión y derivados no de la cartera de negociación)
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Procesos Principales (V)Procesos Principales (V)
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Procesos Principales (VI)Procesos Principales (VI)Calculadora– Se podrán realizar los procesos principales para
operaciones reales o supuestas, mediante introducción manual de los datos
– Otros cálculos financieros sencillosDefinición de Funciones– Fórmulas de valoración
– Curvas Cupón Cero
–Matrices Varianzas/Covarianzas
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Procesos Principales (VI)Procesos Principales (VI)
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Productos FinalesProductos Finales
Informes y Consultas– Datos resumidos– Detallados por operación– Información estadística– Estados oficiales
Ayudas– Información sobre fórmulas y criterios
empleados en los cálculos– Ayuda para navegación por la aplicación
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