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Series de Tiempo Financieras
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Series de Tiempo Financieras
El análisis de series de tiempo es una parte incorporada del análisis financiero, el tema es
interesante y útil, con aplicaciones en predicción de tasas de interés, riesgo de divisas,
volatilidad de bolsas de valores, y otros por el estilo. Existen muchas variedades de técnicas
de multivariación aleatoria y econometría. Algunos ejemplos específicos son la regresión de
multivariación aleatoria y la regresión; autoregresiones de vectores; y pruebas de co-
integración en modelos de cálculo de valor actual.
Modelos financieros
Los modelos econométricos son fundamentales en las finanzas y en el análisis de series de
tiempo financieras. el modelado es simplemente la creación de representaciones de la
realidad. Es importante ser consciente de que a pesar de la importancia del modelo, esto es
de hecho sólo una representación de realidad y no la realidad en sí misma.
En consecuencia, el modelo debe adaptarse a la realidad; es simplemente vano intentar
adaptar la realidad al modelo. Como simples representaciones, los modelos implican que la
acción es tomada sólo después del razonamiento y la cuidadosa reflexión. Esto podría tener
consecuencias principalmente en finanzas. Un elemento clave para planificación financiera y
el pronóstico financiero es la capacidad de construir modelos mostrando los datos financieros
interrelacionados. Los modelos mostrando correlación o causalidad entre variables pueden ser
usados para mejorar la toma de decisiones financiera.
Por ejemplo, se estaría más preocupado por las consecuencias en la bolsa de valores
doméstica de un descenso en alguna otra economía foránea, si puede ser mostrado que
existe un impacto matemáticamente demostrable de los efectos causados por la economía
externa en la bolsa de valores doméstica. Sin embargo, el modelado está lleno de peligros. Un
modelo que antes era vigente puede perder la validez debido a cambios en las condiciones,
haciendo una representación inexacta de la realidad y afectando negativamente la capacidad
de los gerentes para tomar la mejor decisión disponible.
Los ejemplos de variantes aleatorias y de regresiones aleatorias multivariantes, autoregresión
de vector, y la co-integración del valor actual ilustran algunas de las aplicaciones del
modelado, lo cual es una dimensión vital en la toma de decisiones gerenciales, en la
econometría, y expresamente en el estudio de series de tiempo financieras. La naturaleza
demostrable de modelos econométricos es impresionante; más que ofrecer soluciones a
problemas financieros basados en intuición o convención, se podría demostrar
matemáticamente si un modelo es o no es válido, o si requiere alguna modificación. Ya que el
modelamiento es un proceso iterativo, dado que los modelos deben cambiar continuamente
para reflejar la realidad la cual no es constante. la capacidad de realizar estas tareas tiene
ramificaciones asombrosas en el reino financiero, donde la posibilidad de los modelos para
predecir exactamente serie de tiempo financiera está directamente relacionada con la
capacidad del individuo o firma para obtener beneficios en diferentes escenarios financieros.