Sa ts mayo 2013
-
Upload
financialred -
Category
Documents
-
view
146 -
download
3
Transcript of Sa ts mayo 2013
1
Documento de Uso Interno
11
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING
MAYO 2013
2
• Scorings por categoría
• SATs destacados
• Carteras modelo de sistemas
CONTENIDO:
3
Scorings por categorías
Intradía - DAX
Intradía - Eurostoxx
Intradía - Ibex
Intradía – RV otros
Proceso propietario de selección cuantitativa basado en un modelo por ranking. El “scoring” genera una nota individualizada para cada SAT sobre el conjunto de su categoría. Este proceso utiliza 32 ratios diferentes de rentabilidad, riesgo y “desempeño”.
Scoring SistemaRetorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerteMDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 4,97 XitaKeht 30' 1,91 3,49 3,96 2,33 0,93 9,71 6,51 10,00 4,12 10,00 0,90 5,54 4,81 4,31 10,00 2011
2 4,85 Id 62 - Rayo Plus 2,26 1,83 2,71 1,56 5,07 4,73 3,27 5,53 3,53 7,26 0,24 5,01 7,19 1,37 6,08 2005
3 4,83 Tigre #85 1,96 2,23 2,21 1,08 3,21 7,80 2,51 6,45 3,41 8,31 0,67 3,96 5,81 0,96 7,66 2004
4 4,83 BoloniaV1r1 DAX 10,00 6,49 9,06 6,90 2,30 8,74 6,84 6,13 4,08 9,47 0,09 8,67 3,80 10,00 7,94 2012
5 4,80 BoloniaV1 DAX 13' 8,19 5,18 6,45 6,14 3,35 8,72 7,30 6,43 4,05 9,24 0,08 9,76 4,41 8,20 7,87 2012
Scoring SistemaRetorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerteMDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,79 Id 232 - MedLife FESX 5' 8,19 8,19 9,86 5,67 10,00 0,01 10,00 7,97 0,07 9,50 0,00 6,59 10,00 10,00 8,44 2010
2 5,27 Id 233 - MedLife FESX 5' 9,61 10,00 10,00 6,72 4,35 5,99 6,07 8,15 0,08 9,77 0,78 6,26 6,25 7,80 9,14 2010
3 5,24 Id 204 - Crossover Intra 30' 5,94 6,05 5,11 1,51 5,43 0,00 9,48 9,71 0,09 9,68 1,30 5,22 6,37 5,44 9,50 2010
4 5,21 Id 234 - MedLife FESX 5' 9,91 9,14 9,43 4,92 4,89 3,95 5,74 7,94 0,07 9,72 0,75 5,75 5,50 7,47 8,88 2010
5 5,16 Id 47 - BCESX 15' 8,19 7,40 6,70 2,14 2,61 6,57 2,83 6,61 0,03 8,80 3,71 3,72 4,68 1,41 9,10 2004
Scoring SistemaRetorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerteMDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 6,06 Intr Break 10' Ibex p.p. B 7,15 6,14 6,56 9,89 2,06 5,18 10,00 6,75 9,71 8,92 0,17 9,77 6,37 8,81 3,96 2008
2 5,95 Inr ST5_1052 4,81 4,95 6,09 8,92 1,60 7,02 8,20 4,72 9,64 10,00 0,54 9,51 6,00 9,36 6,71 2010
3 5,54 Intr Break 10' Ibex p.p. E 8,14 6,78 6,62 8,88 1,69 5,18 9,41 6,71 9,80 8,92 0,26 9,45 6,26 8,33 3,95 2010
4 5,50 Intr Break 10' Ibex p.p. A 9,60 7,67 6,59 10,00 1,72 5,22 9,43 6,58 9,79 8,65 0,25 9,55 6,17 7,83 3,98 2010
5 5,37 Intr Centauro_1351 IX 10,00 10,00 10,00 8,99 0,48 7,72 3,56 8,62 9,17 9,94 4,01 3,26 0,69 2,71 9,84 2007
Scoring SistemaRetorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerteMDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,08 Intr Hermes 15 CAC S/L 6,45 7,75 10,00 7,23 2,07 9,48 5,44 7,14 10,00 10,00 2,13 5,72 4,72 6,24 10,00 2011
2 4,96 Intr RNTF MiniRussell 5' 4,69 5,34 7,88 4,20 1,87 8,94 4,95 10,00 9,94 9,95 1,48 6,47 5,28 8,93 9,76 2012
3 4,96 Intr Hermes_1501 AEX 8,55 5,04 3,94 3,22 6,56 7,68 10,00 6,62 9,34 6,07 0,00 10,00 7,49 7,49 5,00 2011
4 4,88 Intr Hermes_1501 AEX -0.05 10,00 5,97 4,77 4,90 6,64 7,74 9,29 6,79 9,10 6,81 0,06 7,43 7,94 8,31 4,93 2011
5 4,86 Intr Centauro_1271 MR -0.1 4,97 5,05 5,80 5,66 0,45 8,94 1,34 6,40 8,57 6,69 1,73 2,67 2,91 1,99 6,64 2008
4
Scorings por categorías
Continuo - RV
No catalogado
Otros
EURUSD
Scoring SistemaRetorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerteMDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,18 OMicron4Euro 6,49 5,82 5,06 4,77 3,79 7,45 4,69 1,44 6,23 10,00 5,68 10,00 8,73 7,45 10,00 2012
2 4,85 Id 10160 - UR1DC60 6,43 6,31 10,00 7,98 6,35 5,79 4,78 0,88 3,95 8,93 1,83 8,83 8,05 10,00 7,16 2012
3 4,81 OMicron3Euro 6,18 6,91 3,11 4,87 3,79 7,50 5,07 1,33 6,31 9,16 3,45 7,86 6,57 6,40 9,02 2011
4 4,51 Sistema LAG_EURODOLAR 2.1 7,42 1,98 4,45 10,00 6,68 8,72 4,21 0,65 5,34 5,96 0,00 6,26 5,66 7,77 3,20 2012
5 4,17 Id 10161 - UR2DC30 8,54 4,27 8,84 6,22 3,73 9,88 2,97 0,21 5,72 8,80 5,17 7,41 5,07 4,11 8,74 2012
Scoring SistemaRetorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerteMDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,52 StratDax SwingTrade2 6,91 3,94 8,56 6,86 4,55 5,37 3,92 0,35 5,18 7,06 1,89 6,28 7,33 2,46 5,87 2010
2 5,35 ExeChiDax 30' 4,79 1,57 3,36 2,41 1,41 8,92 3,77 0,92 5,50 10,00 9,50 6,09 4,51 2,71 10,00 2011
3 5,18 Id 209 - Crossover Cont 30' 3,18 2,85 1,47 0,47 0,20 9,40 0,49 2,62 6,85 9,19 7,83 2,13 1,02 1,26 8,85 2010
4 5,16 XiconTPM Dax 30' 4,52 0,43 2,50 2,40 1,34 8,92 4,46 0,85 5,52 9,75 7,85 6,00 2,64 2,42 9,72 2011
5 5,00 Alpha Ibex 3,42 1,63 2,53 1,88 1,32 8,28 3,78 0,47 5,50 9,64 10,00 4,08 4,10 1,52 9,64 2011
Scoring SistemaRetorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerteMDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,90 ShnnV Nasdaq 30' 10,00 5,96 10,00 5,95 7,66 10,00 10,00 0,36 4,43 7,81 10,00 7,48 5,89 4,13 10,00 2012
2 5,21 Id 59 - Epsilon Bund 10' 9,33 10,00 9,13 6,22 10,00 0,36 5,14 10,00 1,26 0,00 0,00 8,24 6,83 5,32 0,00 2006
3 4,87 Ulises 1031 SF -0.0001 7,69 5,60 8,54 10,00 0,21 9,48 2,98 0,24 4,36 9,79 3,49 9,38 0,02 9,44 7,99 2011
4 4,80 Ulises 1031 SF 5,29 5,50 6,15 8,89 0,21 9,77 3,20 0,26 4,38 10,00 3,44 9,87 0,00 10,00 8,34 2011
5 4,36 OmegaBP 120' 3,68 4,42 2,40 3,27 5,84 0,00 3,89 2,41 0,00 7,91 2,12 10,00 4,74 7,82 7,73 2010
Scoring SistemaRetorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerteMDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,96 BudoDax 10,00 9,42 4,61 4,57 2,01 9,25 3,65 0,90 7,70 9,52 0,49 10,00 2,18 7,16 9,14 2012
2 5,71 Atenea 12 Midcap 3,09 4,21 2,09 1,41 0,44 9,60 1,21 2,24 7,75 9,95 3,76 5,38 6,21 3,65 10,00 2012
3 5,64 StaffordDax 8,93 9,42 8,29 5,60 2,53 9,47 2,30 0,23 7,40 9,07 0,74 4,79 3,26 2,71 8,85 2012
4 5,52 Crea2000 - 10Ibex 3,39 3,15 3,07 2,48 1,05 9,94 0,95 2,13 7,40 9,47 1,24 5,16 9,07 2,78 9,25 2012
5 5,46 SigmaEuro 30' 5,04 5,45 4,38 1,79 0,74 9,79 0,69 1,31 7,42 9,69 1,17 6,32 4,12 4,72 9,41 2012
5
SATs destacados
SATs más vendidos (último año)
SATs más vendidos (último mes)
SATs más rentables (último año)
SATs más rentables (último mes)
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad últimos 3 meses Posición scoring
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 30,6% 5/163
OMicron3Euro EUR/USD -4,9% 3/17
LAG_EURODOLAR 1 EUR/USD -14,0% 17/17
Theta3Dax 30' Dax Xetra 22,5% 9/22
Retorno 15' Dax Dax Xetra -1,2% 26/163
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición Scoring
Theta3Dax 30' Dax Xetra 22,8% 9/22
OMicron3Euro EUR/USD -2,8% 3/17
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 3,9% 5/163
Retorno 15' Dax Dax Xetra -7,7% 26/163
Id 185 - PlayPlus DAX 2' Dax Xetra 17,8% 44/163
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición scoring
Theta3Dax 30' Dax Xetra 19,2% 9/22
Id 4016 - TenDax 15' Dax Xetra 18,1% 56/80
Intr Hermes_1501 AEX -0.05 AEX 15,3% 4/61
ShannaC1.0 FESX 30' EuroStoxx 15,3% 8/80
Intr Break 10' Ibex p.p. A Ibex 14,6% 4/22
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último año Posición scoring
MagicBreak Ibex 15' Ibex 105,0% 45/80
AlfaID Dax 5' Dax Xetra 55,5% 48/80
BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 50,5% 4/163
Retorno 15' Dax Dax Xetra 49,2% 26/163
Id 10236 - ABA3 10Dax Dax Xetra 49,1% 42/80
6
Carteras modelo de sistemas
Cartera modelo I
Cartera modelo II
Capital mCapital míínimo recomendado: Cartera I 30.000 nimo recomendado: Cartera I 30.000 €€ -- Cartera II 50.000 Cartera II 50.000 €€Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.
Nombre del sistema SubyacenteRentabilidad último mes
Rentabilidad últimos 6 meses
Rentabilidad último año
Ddown máximo Sharpe RatioPosición Scoring
Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 0,17% 4,17% 2,26% 6.400,16-€ 0,64 6/61Intr Break 10 Ibex p.p. B Ibex 6,57% -2,50% 0,22% 9.989,00-€ 1,53 1/22
Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 6,64% 7,16% -3,25% 2.541,70-€ 1,16 2/72
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes
Rentabilidad últimos 6 meses
Rentabilidad último año
Ddown máximo Sharpe Ratio Posición Scoring
Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 0,2% 4,2% 2,3% 6.400-€ 0,6 6/61Intr Break 10 Ibex p.p. B Ibex 6,6% -2,5% 0,2% 9.989-€ 1,5 1/22Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 6,6% 7,2% -3,3% 2.542-€ 1,2 2/72
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 3,9% 7,9% 30,7% 9.207-€ 1,6 5/163
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 8,1% -8,2% 4,8% -2,1%
2012 -8,0% 0,5% 6,6% 16,5% 9,9% 13,9% 22,3% 8,2% 6,6% 3,4% -10,0% -10,3%
2011 9,3% 1,9% 9,8% 12,3% 10,9% -1,1% 34,7% -8,9%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 6,1% -14,1% 0,3% 8,2%
2012 -0,9% -4,4% 9,8% 17,4% 8,1% 5,9% 11,9% -10,0% 0,7% 4,8% 7,7% -13,2%
2011 6,7% 7,2% 8,8% 13,5% 20,3% 6,8% 11,0% -9,5%
77
DISCLAIMER
DISCLAIMER:
La información contenida en este documento ha sido elaborado por Banco Inversis, S.A., y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Banco Inversis, S.A. se ha empleado información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, declinando Banco Inversis, S.A. toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. Banco Inversis, S.A. no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que Banco Inversis, S.A. no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.