R esumen y Análisis Operativo
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R esumen y Análisis esumen y Análisis Operativo Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Octubre 2002
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R esumen y Análisis Operativo. del Mercado de Derivados. Oc tubre 2002. MexDer, Mercado Mexicano de Derivados. CONTENIDO. Concentrado del Mercado de Derivados Volumen de Operación de Futuros Lugar por Operador - PowerPoint PPT Presentation
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Resumen y Análisis Operativoesumen y Análisis Operativodel Mercado de Derivados
MexDer, Mercado Mexicano de DerivadosOctubre 2002
CONTENIDOCONTENIDO
Octubre 2002Octubre 2002
Concentrado del Mercado de Derivados
Volumen de Operación de Futuros
Lugar por Operador
Futuros de Divisas - DEUA Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones - Cemex CPO
Futuros de Tasas -CETES 91 y TIIE 28Bono de 3 años - M3
Volumen de Operación por Serie
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE
Volumen de Operación Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Interés Abierto por Serie
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE
Interés Abierto Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Estadísticas Operativas de Futuros
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIEFuturos CETESFuturos Bono 3 Años
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CONTENTSCONTENTS
Global Derivatives Market
Futures Trading Volume
League Tables
Currencies Futures - USDIndex Futures - IPCStock Futures - Cemex CPO
Interest Rates Futures - CETES 91 & TIIE 283 Years Bond- M3
Trading Volume by Maturity
USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 Futures
Historical Trading Volume Analysis
Currencies FuturesIndex FuturesInterest Rates FuturesStock Futures
Open Interest by Maturity
USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 Futures
Historical Open Interest Analysis
Currencies FuturesIndex FuturesInterest Rates FuturesStock Futures
Futures Trading Statistics
USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 FuturesCETES 91 FuturesBond 3 Years Futures
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Octubre 2002Octubre 2002
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CONCENTRADO MERCADO / GLOBAL MARKETDerivados Financieros / Financial Derivatives
Octubre 2002October 2002
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VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives
Octubre 2002 October 2002
FUTUROS / FUTURES VOLUMENTasas / Interest Rates 6,767,190 99.899%Divisas / Currencies 1,778 0.026%Indices / Index 5,083 0.075%Acciones / Stock 0 0.000%
TOTAL 6,774,051 100.00%
FUTUROS / FUTURES VOLUMEN PART.Tasas / Interest Rates 66,716,178 99.87%Divisas / Currencies 42,816 0.06%Indices / Index 41,633 0.06%Acciones / Stock 0 0.00%
TOTAL 66,800,627 100.00%
PART. Acciones / Stock0.00%
Divisas / Currencies0.026%
Indices / Index0.075%
Tasas / Interest Rates
99.88%
Mensual / Monthly
Acumulado Anual / Accrued Annual
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Tasas / Interest Rates
Divisas / Currencies
Indices / Index
Acciones / Stock
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Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos del Dólar, IPC y Accciones / USD Futures, IPC Index and Stock Futures
Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.Octubre 2002
October 2002
Futuros DEUA / USD Futures Futuros IPC / I PC I ndex Futures Acciones / Stocks
OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN1 BBVA BANCOMER 1 SANTANDER2 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS 2 BBVA BANCOMER3 GAMAA DERIVADOS 3 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS4 BANAMEX 4 MONEX DERIVADOS 05 STOCK & PRICE 5 VALMEX Acciones / Stocks NO OPERO6 DELTA DERIVADOS 6 STOCK & PRICE7 MONEX DERIVADOS 7 VAFIN8 DERFIN 8 DELTA DERIVADOS
TOTAL 1,778 9 MEXINDER10 DERFIN
TOTAL 5,083
Futuros DEUA / USD Futures Futuros IPC / I PC I ndex Futures Acciones / Stocks
OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER1 BBVA BANCOMER 1 SANTANDER2 SANTANDER 2 BBVA BANCOMER3 BANAMEX 3 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS4 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS 4 SERAFI5 GAMAA DERIVADOS 5 STOCK & PRICE Acciones / Stocks NO OPERO6 STOCK & PRICE 6 MONEX DERIVADOS7 DELTA DERIVADOS 7 VALMEX8 SERAFI 8 MEXINDER9 MONEX DERIVADOS 9 DELTA DERIVADOS
10 MEXINDER 10 VAFIN11 DERFIN 11 BANORTE
TOTAL 42,816 12 DERFINTOTAL 41,633
Mensual / Monthly
Acumulado Anual / Accrued Annual
4 Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures
Octubre 2002October 2002
TI I E 28 Días / TI I E 28 Days CETES 91 Días / CETES 91 Days BONO M3 / 3 Years Bond
OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN1 SANTANDER 1 BBVA BANCOMER 1 BBVA BANCOMER2 BBVA BANCOMER 2 VALMEX 2 VAFIN3 NAFIN 3 SANTANDER 3 INVEX4 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS 4 NAFIN TOTAL 1,4005 VALMEX 5 MULTIVALORES6 BANAMEX 6 BANAMEX7 MULTIVALORES 7 BANCEN8 INVEX 8 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS9 JP MORGAN 9 MONEX DERIVADOS
10 MONEX DERIVADOS 10 VAFIN11 BANCEN TOTAL 325,90012 VAFIN13 STOCK & PRICE14 MEXINDER15 DERFIN16 GFD
TOTAL 6,439,890
TI I E 28 Días / TI I E 28 Days CETES 91 Días / CETES 91 Days BONO M3 / 3 Years Bond
OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN1 SANTANDER 1 BBVA BANCOMER 1 VAFIN2 BBVA BANCOMER 2 SANTANDER 2 BBVA BANCOMER3 NAFIN 3 NAFIN 3 NAFIN4 BANAMEX 4 BANAMEX 4 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS5 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS 5 VALMEX 5 INVEX6 VALMEX 6 INVEX 6 MONEX DERIVADOS7 INVEX 7 MULTIVALORES TOTAL 7,0148 MULTIVALORES 8 BITAL9 BITAL 9 VAFIN
10 J P MORGAN 10 MONEX DERIVADOS11 VAFIN 11 BANCEN12 MONEX DERIVADOS 12 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS13 STOCK & PRICE 13 MEXINDER14 BANCEN TOTAL 3,277,95115 MEXINDER16 SERAFI17 DERFIN18 DELTA DERIVADOS19 GFD
TOTAL 63,431,213
Mensual / Monthly
Acumulado Anual / Accrued Annual
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VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures
Octubre 2002October 2002
SERIE VOLUMEN PART.MATURITY MONTH VOLUME
OC02 230,730 3.58%NV02 676,250 10.50%DC02 538,000 8.35%EN03 679,800 10.56%FB03 622,200 9.66%MR03 738,700 11.47%AB03 281,200 4.37%MY03 181,700 2.82%JN03 188,700 2.93%JL03 180,700 2.81%AG03 185,700 2.88%SP03 232,700 3.61%OC03 194,500 3.02%NV03 184,500 2.86%DC03 182,500 2.83%EN04 93,000 1.44%FB04 94,000 1.46%OTROS / OTHERS 955,010 14.83%
TIIE 28 6,439,890 100.00%
OC02 69,900 21.45%NV02 201,000 61.68%DC02 0 0.00%EN03 4,000 1.23%OTROS / OTHERS 55,000 16.88%
CETES 91 325,900 100.00%
OC02 207 11.64%NV02 284 15.97%DC02 553 31.10%EN03 221 12.43%FB03 120 27.08%MR03 78 4.39%OTROS/OTHERS 315 17.72%
DEUA / USD 1,778 100.00%
DC02 2,428 47.77%MR03 1,202 23.65%JN03 824 16.21%SP03 629 12.37%
IPC Index 5,083 100.00%
0
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400
500
600
OC02 DC02 FB03 OTROS/OTHERS
DEU
A /
US
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150,000
300,000
450,000
600,000
750,000
900,000
1,050,000
OC02 DC02 FB03 AB03 JN03 AG03 OC03 DC03 FB04
TIIE 2
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1,500
2,000
2,500
DC02 MR03 JN03 SP03
IP
C I
ndex
Mensual / Monthly
OC
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DC
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OT
RO
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OT
HE
RS
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120,000
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240,000
CE
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VOLUMEN / VOLUMEFuturos Financieros / Financial Futures
6Octubre 2002
October 2002
GRUPO VariaciónGROUP OCT01 NOV 01 DIC 01 ENE 02 FEB 02 MAR 02 ABR 02 MAY 02 J UN 02 J UL 02 AGO 02 SEP 02 OCT 02 ChangeDEUA / USD 14,062 16,405 11,838 4,993 2,490 4,046 4,311 5,493 7,940 3,092 2,535 6,138 1,778 -71.03%
DIVISAS / CURRENCIES 14,062 16,405 11,838 4,993 2,490 4,046 4,311 5,493 7,940 3,092 2,535 6,138 1,778 -71.03%
IPC Index 2,244 2,295 5,294 9,133 2,261 3,681 3,779 2,652 2,042 3,835 5,559 3,608 5,083 40.88%INDICES /
INDEX 2,244 2,295 5,294 9,133 2,261 3,681 3,779 2,652 2,042 3,835 5,559 3,608 5,083 40.88%
Bono 3 años 2000 5 604 200 2 0 0 2002 906 400 1500 1400 -6.67%TIIE 28 1,999,748 2,678,487 2,425,178 5,497,834 5,340,396 3,831,084 6,069,640 7,027,234 5,462,650 8,154,230 8,099,043 7,509,212 6,439,890 -14.24%CETES 91 629,003 145,300 144,405 371,401 494,100 71,700 234,550 432,000 367,000 411,000 253,000 317,300 325,900 2.71%
TASAS / RATES 2,630,751 2,823,792 2,569,583 5,869,839 5,834,696 3,902,786 6,304,190 7,459,234 5,831,652 8,566,136 8,352,443 7,828,012 6,767,190 -13.55%
Cemex CPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%ACCIONES /
STOCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%FUTUROS /
FUTURES2,647,057 2,842,492 2,586,715 5,883,965 5,839,447 3,910,513 6,312,280 7,467,379 5,841,634 8,573,063 8,360,537 7,837,758 6,774,051 -13.57%
0
2
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡R
EF!
-1
-0.95
-0.9
-0.85
-0.8
-0.75
-0.7
-0.65
-0.6
-0.55
-0.5
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Variación Mensual / Monthly Change
MER
CA
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/ M
AR
KET
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
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1,500,000
3,000,000
4,500,000
6,000,000
7,500,000
9,000,000
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DEUA / USD IPC Index Bono 3 años
TIIE 28 CETES 91 Cemex CPO
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INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures
Octubre 2002October 2002
FUTUROS / FUTURES I.A. / O.I. PART.TIIE 28 4,355,356 98.40%CETE 91 61,000 1.38%BONO M3 1,400 0.03%DEUA / USD 5,305 0.12%IPC 2,889 0.07%
TOTAL 4,425,950 100.00%
SERIE INTERÉS ABIERTO PART.MATURITY MONTH OPEN INTEREST
NV02 129,500 2.97%DC02 182,598 4.19%EN03 170,034 3.90%FB03 210,050 4.82% VOL. TOTAL 0 ###MR03 169,828 3.90%AB03 179,050 4.11%MY03 182,275 4.19%JN03 182,250 4.18%JL03 164,745 3.78%AG03 166,749 3.83%SP03 155,571 3.57%OC03 139,997 3.21%NV03 154,572 3.55%DC03 160,547 3.69%
EN04 151,520 3.48%OTROS / OTHERS 1,856,070 42.62%
TIIE 28 4,355,356 100.00%
NV02 215 4.05%DC02 1,759 33.16%EN03 111 2.09%FB03 100 1.89%MR03 1,720 32.42%AB03 0 0.00%MY03 0 0.00%JN03 1,100 20.74%JL03 300 5.66%AG03 0 0.00%SP03 0 0.00%OC03 0 0.00%
DEUA / USD 5,305 100.00%
DC02 1,338 46.31%MR03 481 16.65%JN03 738 25.55%SP03 332 11.49%
IPC Index 2,889 100.00%
TIIE 2898.40%
DEUA / USD0.12%
CETE 911.38%
IPC0.07%
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DC02 MR03 JN03 SP03
IPC
In
de
x
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1,500
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NV02 EN03 MR03 MY03 JL03 SP03
DE
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/ U
SD
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125,000
175,000
225,000
275,000
NV02 EN03 MR03 MY03 JL03 SP03 NV03 EN04
TII
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Cierre / Close
Por Vencimiento / By Maturity Month
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INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures
Octubre 2002October 2002
GRUPO VariaciónGROUP OCT 01 NOV 01 DIC 01 ENE 02 FEB 02 MAR 02 ABR 02 MAY 02 J UN 02 J UL 02 AGO 02 SEP 02 OCT 02 ChangeDEUA / USD 9,435 14,953 9,352 9,033 7,309 6,603 7,912 8,532 6,207 6,554 6,126 4,806 5,305 10.38%
DIVISAS / CURRENCIES 9,435 14,953 9,352 9,033 7,309 6,603 7,912 8,532 6,207 6,554 6,126 4,806 5,305 10.38%
IPC Index 851 1,234 289 524 390 642 1,331 1,984 1,915 2,629 2,519 2,929 2,889 -1.37%INDICES /
INDEX 851 1,234 289 524 390 642 1,331 1,984 1,915 2,629 2,519 2,929 2,889 -1.37%
Bono 3 años 0 5 0 400 600 0 0 0 0 700 900 400 1,400 250.00%TIIE 28 1,454,533 1,739,234 1,447,702 1,471,777 2,092,887 2,815,933 3,515,549 3,457,459 4,355,852 4,555,088 4,642,597 4,534,325 4,355,356 -3.95%CETES 91 67,001 48,702 17,995 24,701 71,150 15,550 15,000 23,500 43,000 40,000 29,000 32,300 61,000 88.85%
TASAS / RATES 1,521,534 1,787,941 1,465,697 1,496,878 2,164,637 2,831,483 3,530,549 3,480,959 4,398,852 4,595,788 4,672,497 4,567,025 4,417,756 -3.27%
Cemex CPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ACCIONES /
STOCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUTUROS / FUTURES
1,531,820 1,804,128 1,475,338 1,506,435 2,172,336 2,838,728 3,539,792 3,491,475 4,406,974 4,604,971 4,681,142 4,574,760 4,425,950 -3.25%
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DEUA / USD IPC Index Bono 3 años
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ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures
Octubre 2002October 2002
Estadísticas / Statistics 2001 J un-02 J ul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02No. días operados / Trading days 252 20 23 22 20 23Volumen promedio / Average Volume 71,493 292,082 372,742 380,024 391,888 294,524Operaciones Promedio / Average trading 55 188 259 214 219 163
Récord Volumen / Max. Volume 470,645 654,537 830,341 914,234 953,562 672,687Fecha / Date 4-Dic-01 28-J un-02 9-J ul-02 27-Ago-02 26-Sep-02 30-Oct-02
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 1,841,772 4,406,974 4,761,654 4,917,494 4,695,893 4,710,924Fecha / Date 13-Dic-01 28-J un-02 17-J ul-02 20-Ago-02 2-Sep-02 16-Oct-02
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
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350,000
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Vol
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Volumen promedio / Average Volume
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos DEUA / USD Futures
Octubre 2002October 2002
Estadísticas / Statistics 2001 J un-02 J ul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02Volumen promedio / Average Volume 814 397 134 110 307 77Operaciones Promedio / Average trading 6 7 4 3 4 3
Récord Volumen / Max. Volume 7,801 3,725 635 805 1,900 421Fecha / Date 24-Ene-01 17-J un-02 25-J ul-02 19-Ago-02 10-Sep-02 30-Oct-02
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 34,355 9,095 6,554 6,521 6,321 5,306Fecha / Date 30-Ene-01 12-J un-02 31-J ul-02 14-Ago-02 4-Sep-02 30-Oct-02
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos IPC / IPC Futures
Octubre 2002October 2002
Estadísticas / Statistics 2001 J un-02 J ul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02Volumen promedio / Average Volume 134 102 167 242 180 221Operaciones Promedio / Average trading 6 8 16 16 15 21
Récord Volumen / Max. Volume 1,291 667 560 985 488 603Fecha / Date 5-Dic-01 25-J un-02 24-J ul-02 8-Ago-02 18-Sep-02 1-Oct-02
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 2,167 1,994 2,717 2,636 3,061 2,977Fecha / Date 30-Abr-01 14-J un-02 30-J ul-02 1-Ago-02 26-Sep-02 3-Oct-02
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos TIIE 28 / TIIE 28 Futures
Octubre 2002October 2002
Estadísticas / Statistics 2001 J un-02 J ul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02Volumen promedio / Average Volume 62,296 273,133 354,532 352,132 375,461 279,995Operaciones Promedio / Average trading 37 155 222 175 186 127
Récord Volumen / Max. Volume 452,000 635,000 797,650 882,800 919,098 659,000Fecha / Date 4-Dic-01 28-J un-02 9-J ul-02 27-Ago-02 26-Sep-02 30-Oct-02
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 1,792,370 4,355,852 4,736,335 4,887,697 4,657,348 4,643,071Fecha / Date 13-Dic-01 28-J un-02 17-J ul-02 21-Ago-02 2-Sep-02 16-Oct-02
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos CETES 91 / Cetes 91 Futures
Octubre 2002October 2002
Estadísticas / Statistics 2001 J un-02 J ul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02Volumen promedio / Average Volume 3,805 18,350 17,870 11,000 15,865 14,170Operaciones Promedio / Average trading 3 18 17 10 13 11
Récord Volumen / Max. Volume 137,001 24,000 54,000 55,000 96,000 42,000Fecha / Date 15-Oct-01 5-J un-02 26-J ul-02 28-Ago-02 30-Sep-02 16-Oct-02
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 99,001 43,000 40,000 42,200 44,000 75,000Fecha / Date 25-Oct-01 28-J un-02 31-J ul-02 16-Ago-02 11-Sep-02 15-Oct-02
02,0004,0006,0008,000
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M3 / Bond 3 Years Futures
Estadísticas / Statistics 2001 J un-02 J ul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02
Récord Volumen / Max. Volume 600 1,002 400 200 400 400Fecha / Date 18-Oct-01 11-J un-02 23-J ul-02 7-Ago-02 18-Sep-02 31-Oct-02
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 300 2,002 700 900 1,100 1,400Fecha / Date 15-Oct-01 13-J un-02 24-J ul-02 7-Ago-02 10-Sep-02 31-Oct-02
Nota: El futuro del Bono a 3 años fue listado el 12 de octubre de 2001
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La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican.
Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 726-6600.Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-2002-101715312900-203.
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