1

Innovación de Valor en la

Gestión del Riesgo CONVECOB 2013

Heleodoro Ruiz Santos

2

Administración de Riesgo Crédito

En el pasado el riesgo se evaluaba caso por caso

En base a criterios empíricos subjetivos y “buen juicio”

Lo cual es condición necesaria más no suficiente

La administración de riesgos en el sector financiero ha cambiado

Ya no es una disciplina enfocada exclusivamente a evitar perdidas

La Administración de riesgos ha evolucionado

Para convertirse en una función enfocada a la creación de valor

Para los clientes y accionistas de los bancos

La palabra “riesgo” se deriva del término italiano “riscare”, que significa

arriesgarse. En este sentido el riesgo es una decisión, más que una

consecuencia del destino.

Peter Bernstein

Against the Gods

The remarkable story of Risk

3

Contenido

Administración de Riesgos 1

De Basilea I a Basilea III 2

Evolución del Crédito en México 3

Modelos de Scoring de Cobranza 4

Caso Banorte 5

Conclusiones 6

4

Contenido

Administración de Riesgos 1

De Basilea I a Basilea III 2

Evolución del Crédito en México 3

Modelos de Scoring de Cobranza 4

Caso Banorte 5

Conclusiones 6

5

Since the beginning of capitalism

There is one golden rule

If you want to make money

You have to take RISK

A Trillion Dollar Bet

The Rise and Fall of Long-Term Capital Manaement

When Genius Failed

Roger Lowenstein

The Wall Street Journal

6

El riesgo es la posibilidad

de pérdida o daño

El riesgo es la posibilidad

de que un resultado

esperado no ocurra

7

“Risk comes from not knowing what you’re doing.”

Warren Buffet

El riesgo es incertidumbre

Riesgo

8

Riesgo

El Riesgo se define como Incertidumbre, es decir la

posibilidad de que un resultado esperado no ocurra, dicha

incertidumbre puede ser general o específica.1

La Incertidumbre General es la completa ignorancia sobre la

forma en la que se obtiene un resultado potencial, lo cual hace

que las decisiones racionales y la cuantificación sean

imposibles.

En la Incertidumbre Específica es posible asignar ciertas

probabilidades objetivas o al menos subjetivas de que un

resultado potencial ocurra y por lo tanto es posible su

cuantificación.2

1. Schroech, Gerhard, “Risk management & value creation in financial institutions”, Wiley Finance, 2002, pág. 24. 2. Johanning 1998, pág. 47.

9

Se define como la posibilidad (Incertidumbre) de que los acreditados no cumplan

con sus obligaciones de pago, total o parcialmente.

Riesgo Crédito

Exposición

de Activos

sujetos a

Riesgo

P

Depósitos e

Inversiones

K Capital

Reservas

A

Cartera Vencida

y

Castigos

Pérdida Esperada

Pérdida No Esperada

Mayores Pérdidas

10

Modelos de Administración de Riesgo de Crédito

PD

Estimación de

parámetros de riesgo

EAD

LGD

Cálculo de capital

y reservas

Regulatorio

Rentabilidad

Ajustada por Riesgo

PRICING

Económico RAR H (Concentración)

ρ (Correlación)

( ) ( )Hρ1+ρPD1PDαz*LGD*EAD=UL=.EcCapital --

PD*LGD*EAD=EL

7 años de información estadística histórica

Bases de Datos validadas

Todo el banco debe conocer estas métricas

Se debe usar en todo el proceso de crédito

Modelos Internos

Crédito Hipotecario

Tarjeta de Crédito

Crédito Automotriz

Crédito de Nómina

PYME

SC

OR

ING

Gobiernos Estatales y Municipales

Empresas

Créditos Estructurados

Servicios Financieros

Soberanos

RA

TIN

G

RA

TIN

G +

Co

ntr

ap

art

e

Bancos

Casas de Bolsa

Instituciones Financieras

MARCO REGULATORIO

PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y BASES DE DATOS

11

Contenido

Administración de Riesgos 1

De Basilea I a Basilea III 2

Evolución del Crédito en México 3

Modelos de Scoring de Cobranza 4

Caso Banorte 5

Conclusiones 6

12

¿Por qué son necesarios los

acuerdos internacionales y

requerimientos mínimos de capital

para cubrir los riesgos?

13

Chile

1976

Bolivia

1986

Brasil

1990

Paraguay

1995

Uruguay

1981

Argentina

1980

Perú

1993

Ecuador

1982

Colombia

1982

Guyana

1993

Venezuela

1994

Panamá

1988

Costa Rica

1987

México 1981,

El Salvador

1989

Nicaragua

1990 Haití

1994 Rep. Dominicana

2003

1994

, 1999

, 1996 , 1998

, 1994

, 1981

, 1989 , 1995 , 2001

, 2001

, 1994

, 2000

Jamaica

1995

Fuente (IMF) Avoiding Banking Crises in Latin America Agustín G. Carstens, Daniel C. Hardy, and Ceyla Pazarbasioglu Finance & Development September 2004.

Crisis Bancarias en Latinoamérica

14

Crisis en Economías Avanzadas

Noruega 1988

Riesgo crediticio

(Hipotecas)

Suecia 1992

Riesgo de mercado y

crediticio

(Devaluación)

E.U.A. 1982

Riesgo de mercado y

crediticio (Hipotecas)

E.U.A 2008

Riesgo crediticio

(Crisis Subprime)

Inglaterra 1991

Riesgo operacional

(Fraude)

España 1983

Riesgo operacional

(Caso Rumasa)

Japón 1994

Riesgo Crediticio

(Crisis económica)

Suiza 1991

Riesgo crediticio

(Hipotecas)

Alemania 1974 Riesgo de mercado

(Caso Herstatt)

Francia 2008 Riesgo operacional

y mercado (Fraude:

Société Générale)

* Bank Failures in Mature Economies. Working Paper No.13. Basel Committee on Banking Supervision. Abril 2004.

15

Alemania

1973

E.U.A.

1982

E.U.A

2008

España

1983

Noruega

1988

Inglaterra

1991

Suiza

1991

Suecia

1992

Japón

1994

Francia

2008 TOTAL

Hipo. CINB Subprime BCCI Barings Societe

Generale

Tipos de Riesgo

Crediticio 9

Mercado 6

Operacional 5

Origen

Supervisión deficiente 6

Concentración de cartera 6

Mercado Hipotecario 6

Liberalización financiera 4

Particular (Interno) 5

Soluciones

Cambios regulatorios 12

Supervisión más estricta 9

Intervención externa 4

Crisis en Economías Avanzadas

* Bank Failures in Mature Economies. Working Paper No.13. Basel Committee on Banking Supervision. Abril 2004.

16

De Basilea I a Basilea III

Capital

Activos (Riesgo Crédito + Riesgo Mercado + Riesgo Operacional)

Operativo)

Basilea I y II: 8.0%

Basilea III: 10.5%

Regulación Mexicana Actual: 10.5%.

ICAP:

Basilea III

Riesgo Sistémico

Buffer Anticíclico

Razón de Liquidez

Apalancamiento

Riesgo Crédito

Riesgo Mercado

Riesgo Operacional

2010

2013-2019

Propuesto:

Efectivo:

Basilea II

Riesgo Crédito

Riesgo Mercado

Riesgo Operacional

1999

2004

Propuesto:

Efectivo:

Basilea 1.5

Riesgo Crédito

Riesgo Mercado

1996

1998

Propuesto:

Efectivo:

Basilea I

Riesgo Crédito

1986

1988

Propuesto:

Efectivo:

17

Contenido

Administración de Riesgos 1

De Basilea I a Basilea III 2

Evolución del Crédito en México 3

Modelos de Scoring de Cobranza 4

Caso Banorte 5

Conclusiones 6

18

The Mexican Moment (MeMo)

19

Buscando a MeMo

Fuente: Elaboración con base a noticias periodísticas y Calendario de Reformas Pacto por México.

Oct12 Nov12 Dic12 Ene13 Feb13 Mar13 Abr13 May13 2S13

Reformas Aprobadas Reformas en Proceso

Reforma

Laboral

Reforma

Educativa

Reforma

Telecomunicaciones

Reforma Financiera

Reforma Fiscal

Reforma Energética

Reforma Política y Electoral

Calendario de Reformas Pacto por México

20

Pacto por México: Reforma Financiera

Se fortalecerá la Banca de Desarrollo para ampliar el crédito, con especial énfasis

en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, las pequeñas

y medianas empresas, así como la innovación y la creación de patentes.

Se cambiará el marco legal para que la Banca Comercial y las instituciones de

crédito presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de

garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales.

Así como reducir el costo de los servicios financieros.

Compromiso 63

Compromiso 62

21

El crédito se ha triplicado en los últimos 10 años

808 878

1,051

1,273

1,585

1,749 1,834

2,015

2,337

2,610

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cartera de Crédito Vigente en México

Fuente: El Banco de México

Miles de millones de pesos

3.2x

22

28.1

2.0 2.5 3.2 3.1 2.3 2.2 2.5

-

6

12

18

24

30

1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Índice de Morosidad Índice de Cobertura

La cartera vencida representa el 2.5%

de la cartera crediticia de la Banca.

Las reservas prácticamente duplican

la cartera vencida.

210

169 161

174

200 190 185

-

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Calidad de Cartera

Fuente: CNBV

Porcentaje

…manteniendo acotados los riesgos

23

4.9 6.5 4.4

3.4

(4.2)

1.2

4.5

(6.2)

4.1

(6.0)

3.8

20.6

34.1

32.2

17.5

12.6 11.1

38.7

15.7 15.2

26

19

60

19

70

19

77

19

80

19

82

19

90

19

94

20

00

20

08

20

12

Las Crisis Afectaron la Dinámica Positiva del Crédito

Crecimiento PIB vs. Crédito al Sector Privado % PIB

“Desarrollo

estabilizador”

Devaluación del „76

Devaluación del „82

Nacionalización

de la banca

Crisis financiera

y limpieza

de cartera

1.8x

7.1x 2.9x

Estabilidad y

crecimiento

Crédito al sector

privado % PIB

Crecimiento

del PIB

Privatización,

saneamiento de

finanzas públicas

y crecimiento del

crédito

Fuente: Banco Mundial – World Development Indicators

24

-200

-100

0

100

200

300

400

-10

-5

0

5

10

15

E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 E 11 E 12 E 13

IGAE Crédito

Estrecha relación entre el crédito y el crecimiento económico

Tasa de crecimiento

[% Anual]

* Promedio móvil 3 meses

Flujo real Anual

[MMP Dic 2012]

Fuente: ABM

25

Fuente: Banco de México CNBV, ABM. Información del Sistema Total. * Muestra de los 6 mayores bancos

9.8% 8.9% 7.7% 7.6%

27.5%

31.2%

26.3% 24.4%

15.1% 14.1% 13.4% 13.1%

0%

7%

14%

21%

28%

35%

2007 2009 2011 1T13

Empresas Tarjetas de crédito* Automotriz*

Tasas activas de interés por producto

12.0% 11.9%

11.0%

8.5%

14.7% 14.6% 14.5% 14.4%

12.6% 12.8% 12.6% 12.0%

7%

9%

11%

13%

15%

2007 2009 2011 2T13

Mínimo Máximo Promedio

Tasas activas de crédito a la vivienda

Margen financiero por peso prestado de la banca

13.3%

12.4%

13.1%

11.1%

11.9%

11.4%

10%

11%

12%

13%

14%

M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tasas de crédito con tendencia a la baja Porcentaje

26

206 192 191

173

127 122 122 112

105 100

71 61

55 50 47 45

26 16

Espa

ña

Port

ug

al

EU

A

Ja

pó

n

Chin

a

Italia

Gre

cia

Ma

lasia

Ale

man

ia

Core

a

Chile

Bra

sil

Polo

nia

Ind

ia

Rusia

Co

lom

bia

Mé

xic

o

Arg

en

tin

a

Crédito al Sector Privado como Porcentaje del PIB Porcentaje

Diciembre 2011

Baja penetración de crédito

27

Fuente: IMF Financial Soundness Indicators, última fecha disponible para cada país

14.9 14.2

13.4 12.9 12.7 12.7

11.9 11.7 11.3 10.7 10.6 10.6 10.4

9.6 9.3 9.2

Mé

xic

o

Ale

man

ia

Ma

lasia

Arg

en

tin

a

EU

A

Polo

nia

Bra

sil

Ja

pó

n

Port

ug

al

Core

a

Chin

a

Rusia

Italia

Espa

ña

Ind

ia

Gre

cia

Índice de Capitalización Porcentaje

Banca sólida y bien capitalizada

28

Fuente: ABM

En síntesis…

México tiene una baja participación del crédito como porcentaje del PIB.

En la última década se presenta una buena relación de crecimiento del crédito a PIB.

Se estima que en 8 años la penetración del crédito llegue al 40%.

Las tasas de interés presentan tendencias a la baja en todos los productos.

México tiene un sistema financiero sólido y bien capitalizado.

29

Contenido

Administración de Riesgos 1

De Basilea I a Basilea III 2

Evolución del Crédito en México 3

Modelos de Scoring de Cobranza 4

Caso Banorte 5

Conclusiones 6

30

Modelos Scoring

Los scorings son modelos de predicción, que pueden ser expertos o estadísticos.

Son una herramienta para la evaluación paramétrica de crédito.

Contienen variables que determinan como las más predictivas (económicas, de buró, etc).

En el caso de cobranza contiene hábitos de comportamiento y pago a través del buró

Estos modelos permiten estimar la probabilidad de pago y definir la estrategia óptima.

31

Logit (p) = β0 +β1X1 + β2X2…. βnXn

Scoring f (Ciclo de las Cuentas)

Originación Comportamiento

y Retención Cobranza

Underwriting Management Recovery

Comportamiento (Behavior Scores)

Optimización (Optimization Scores)

Retención (Attrition Scores)

Rentabilidad (Profitability Scores)

Prepago (Prepayment Scores)

Incrementos de Línea

Modelos Expertos y Estadísticos

Modelos Internos

MARCO REGULATORIO

PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y BASES DE DATOS

Crédito Hipotecario

Tarjeta de Crédito

Crédito Automotriz

Crédito de Nómina

PYME

SC

OR

ING

Gobiernos Estatales y Municipales

Empresas

Créditos Estructurados

Servicios Financieros

Soberanos

RA

TIN

G

RA

TIN

G +

Co

ntr

ap

art

e

Bancos

Casas de Bolsa

Instituciones Financieras

Modelos de Riesgo de Crédito

32

Cobranza

De Retención

Comportamiento

Originación

Dan soporte a la decisión inicial

de aprobar o rechazar una

solicitud de crédito.

Modelos Scoring de Acuerdo a su Uso

33

Cobranza

De Retención

Comportamiento

Originación

Son modelos que estiman la

probabilidad de incumplimiento

sobre un portafolio de créditos

existentes.

Se utilizan generalmente para

lanzar campañas, venta

cruzada, precios y asignación de

líneas.

Modelos Scoring de Acuerdo a su Uso

34

Cobranza

De Retención

Comportamiento

Originación

Predicen la posibilidad de que

un cliente existente cierre una

cuenta, no renueve un crédito o

reduzca el saldo de un crédito

existente.

Modelos Scoring de Acuerdo a su Uso

35

Cobranza

De Retención

Comportamiento

Originación

Predicen la probabilidad de

recuperación de la deuda de un

cliente y ayuda a jerarquizar las

colas de cobranza y a

determinar los protocolos a usar.

Modelos Scoring de Acuerdo a su Uso

36

El Proceso de Cobranza Tradicional (sin score)

La cobranza tradicional gestionan los créditos en base a los días de mora y el monto.

No incluyen modelos de scoring en su estrategia.

El cliente con mayor deuda y por mayor atraso tiene la más alta prioridad.

Este proceso ignora el nivel de riesgo del cliente (propensión de pago).

Una mejor metodología incluye la evaluación del riesgo del cliente mediante scorecards.

37

Scoring de Cobranza

Es una herramienta que ayuda a a evaluar el riesgo futuro de los clientes.

Es un modelo estadístico para la gestión de cartera de créditos en cobranza.

Incluye el detalle del comportamiento de pago actual y pasado.

Define el riesgo existente y la probabilidad de incumplimiento.

Indica la proporción de clientes buenos que se convierten en malos.

Scoring Estadístico Scoring de Buró Scoring Experto

38

Modelos de Scoring de Cobranza

1) Scoring Experto:

Las variables pesos y rangos de scrore son determinados subjetivamente. Se basa en datos internos y de Buró.

El resultado (output) es una clasificación de los clientes, y no cuantifica el riesgo.

2) Scoring de Buró:

Utiliza información de Buró y estima de manera estadística el score. Es una escala estándar de score para todos los clientes.

3) Scoring Estadístico: Se basa en información histórica interna y externa de Buró. Los modelos estadísticos determinan las variables y pesos en los scorecard. El resultado es una probabilidad específica de un futuro incumplimiento.

39

Metodología de Score para Manejo de Riesgo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Scoring Estadístico Scoring de Buró Scoring Experto Al Azar

Mayor Riesgo Menor Riesgo

Comparativo de Desempeño

El Score Estadístico

discrimina mejor el

riesgo de cliente que los

otros.

Score

% Acumulado

Malos

40

Fuentes de Información Scoring

Perfil de la Operación

• Razón de financiamiento

• Plazo

• Monto inicial

• Monto deuda

• Existencia de avalistas

• Garantías

• Cotitulares

Perfil del Cliente

• Personas Físicas: Económicas,

sociodemográficas o relación con el

acreedor.

• Personas Morales: Experiencia,

volumen de negocio, tipo de

actividad o relación con el

acreedor.

Comportamiento de Pago

• Fechas de contratación

• Fecha de 1er incumplimiento

• Fecha de incumplimiento presente

Otros

• Sector económico de actividad

• Zona geográfica

• Situación macroeconómica

41

2,173

260

21

4.5%

8.5%

9.5%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

16.7

ó m

en

or

(16

.7-5

0]

Ma

yo

r a

50

Porcentaje de cuentas malas (%)

Bad Rate Casos Bad Rate Casos

Analisis Discriminante Variables

463 383

125

1,557 6.3%

4.4%

1.6% 1.2%

1.0%

3.0%

5.0%

7.0%

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

11 ó

men

or

(11

-39

]

Ma

yo

r a

39

Sin

in

cu

mp

imie

nto

Meses desde último incumplimiento

18% 15% 5% 62% % Total 88% 11% 1%

42

A B (A-B)

Score Range # Buenos # Malos Indeterminados Total % Buenos % Malos % Acum.

Malos

% Acum.

Buenos K-S

1 420-<=448 95 115 19 229 1.0% 13.9% 13.9% 1.0% 12.9%

2 449-<=461 143 83 19 245 1.5% 10.0% 23.9% 2.5% 21.4%

3 462-<=474 153 74 11 238 1.6% 9.0% 32.9% 4.1% 28.8%

4 475-<=487 162 64 18 245 1.7% 7.8% 40.7% 5.8% 34.9%

5 488-<=500 191 50 10 250 2.0% 6.0% 46.7% 7.8% 38.9%

6 501-<=513 238 45 12 296 2.5% 5.5% 52.2% 10.3% 41.9%

7 514-<=526 286 45 10 341 3.0% 5.4% 57.6% 13.3% 44.3%

8 527-<=539 382 44 11 436 4.0% 5.3% 62.9% 17.3% 45.6%

9 540-<=552 429 43 11 483 4.5% 5.2% 68.1% 21.8% 46.3%

10 553-<=565 477 42 23 542 5.0% 5.1% 73.2% 26.8% 46.4%

11 566-<=578 486 41 9 537 5.1% 5.0% 78.2% 31.9% 46.3%

12 579-<=591 572 37 5 614 6.0% 4.5% 82.7% 37.9% 44.8%

13 592-<=604 591 33 9 633 6.2% 4.0% 86.7% 44.1% 42.6%

14 605-<=617 649 25 13 686 6.8% 3.0% 89.7% 50.9% 38.8%

15 618-<=630 668 21 2 690 7.0% 2.5% 92.2% 57.9% 34.3%

16 631-<=643 725 17 11 752 7.6% 2.0% 94.2% 65.5% 28.7%

17 644-<=656 754 14 6 774 7.9% 1.7% 95.9% 73.4% 22.5%

18 657-<=669 763 13 3 779 8.0% 1.6% 97.5% 81.4% 16.1%

19 670-<=682 820 12 6 839 8.6% 1.5% 99.0% 90.0% 9.0%

20 683-<=695 954 8 11 973 10.0% 1.0% 100.0% 100.0% 0.0%

Total 9,538 826 219 10,583 100% 100% 100% 100%

Distribución de Scorecard

43

Ejemplo de Estrategias de Cobranza

Riesgo Extremo Congelar el crédito, mitigar el riesgo e implementar

acciones muy intensivas de cobranza

Riesgo Moderado

Riesgo Bajo Implementar acciones moderadas de cobranza

Riesgo Muy Alto

Riesgo Alto

Monitoreo del crédito, implementar acciones intensivas de cobranza

Riesgo Muy Bajo No aplicar acciones de cobranza y enfocarse en la

generación de negocio y pago voluntario

Basado en resultados de validación

44

Mejores Prácticas

Las mejores prácticas en la actividad de cobranzas requieren:

Buena gestión de recursos

Máxima eficiencia

Optimización de los resultados

Para ello disponemos hoy de las siguientes técnicas:

Plataformas y Sistemas

• Call-center

• Plataformas informáticas:

workflow

agendas

Modelos

• Reglas expertas

• Scoring de cobranza

• Optimización estrategias

45

Beneficios del Score en Cobranza

Reducción de cuentas morosas.

Disminución de cuentas incobrables.

Reducción del número de recursos humanos empleados para la cobranza.

Reducción en los gastos de cobranza.

Reducción de las comisiones de las agencias de cobranza o agencias de outsourcing.

Acelerar el proceso de recuperación.

Valoración cuantitativa del potencial de recuperación de un impago.

46

Conclusiones Scoring de Cobranza

Permite una mejora operativa al cuantificar la probabilidad de éxito de cada acción.

Permite tomar decisiones sobre qué acciones son más adecuadas para cada caso.

Descarta acciones costosas que serán inefectivas obteniendo los mismos resultados.

Reordena las acciones de cobranzas para mejorar la eficiencia general del proceso.

Permite estimar la deuda a recaudar sobre el total del valor nominal de la cartera.

Permite fijar precios de compra de carteras de impagados de una manera rápida.

47

Contenido

Administración de Riesgos 1

De Basilea I a Basilea III 2

Evolución del Crédito en México 3

Modelos de Scoring de Cobranza 4

Caso Banorte 5

Conclusiones 6

48

Activos Sujetos a Riesgo Crédito

Factoraje

Almacenadora

Siefores

Pensiones

Seguros

Afore

Sólida R.A.

Casa de

Bolsa

Banorte

Arrendadora

Soc. Operadora

Soc. de Inversión

Bte. Securities

Sólida P.I.

Uniteller

INB 210

374

433

544

7

62

529 520

2004 2006 2007 2010 1992 1997 2008 2009

IXE

711

2011

606

764

2012

Miles de millones de pesos

Grupo Financiero Banorte

49

GFNorte

1992 1S13

# Sucursales 125 1,282

# ATM 32 6,657

Depósitos 5,711 424,095

Activos Totales 8,471 960,232

Cartera Total 8,066 420,857

Participación (CT) 2% 14%

Millones de pesos

50

Ha pasado de una participación regional a una nacional

y de una nacional a internacional

Grupo Financiero Banorte

2006

1992 2002

1992 1S13

# Sucursales 125 1,282

# ATM 32 6,657

Depósitos 5,711 424,095

Activos Totales 8,471 960,232

Cartera Total 8,066 420,857

Participación (CT) 2% 14%

51

Evolución Cartera Grupo Financiero Banorte

Cartera Total e ICV

Dic99 Dic00 Dic01 Dic02 Dic03 Dic04 Dic05 Dic06 Dic07 Dic08 Dic09 Dic10 Dic11 Dic12 Jun13

ICV 16.9% 12.9% 12.2% 7.0% 4.8% 2.0% 1.6% 1.4% 1.5% 2.0% 2.5% 2.5% 2.0% 2.1% 2.2%

27 32 37

68 73 88

111 130

197

245 245

303

358

410 421

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

-

75

150

225

300

375

450

Dic99 Dic00 Dic01 Dic02 Dic03 Dic04 Dic05 Dic06 Dic07 Dic08 Dic09 Dic10 Dic11 Dic12 Jun13

GF Banorte ICV

Miles de millones de pesos

52

Diversificación de la Cartera de Crédito 1992

Balance 41 37

4

1S13

960 872

88

Cartera de

Crédito

75%

EmpresasHipotecarioAuto y Tarjeta

11%

14%

CT: $8

40%

21%

18%

8%

5% 5% 3%

Empresas Gobierno Hipo Pymes

Nómina Tarjeta Auto

CT: $421

53

Comparativo Bancos por Tamaño

1

2

3

4

5

7

5

1993 2013

6

Bancomer

Banamex

Banca Serfín

Bital

Mexicano

Mercantil del Norte

Confía

1993

# Banco %

1 Bancomer 23%

2 Banamex 18%

3 Serfín 16%

4 Bital 9%

5 Mexicano 6%

6 Del Atlántico 6%

7 Bancrecer 4%

8 Promex 4%

9 Confía 4%

.

.

.

17 Mercantil del

Norte 4%

18 Banoro 2%

. . .

Junio 2013

# Banco %

1 BBVA 14%

2 Banamex 13%

3 Banorte 10%

4 Santander 9%

5 HSBC 8%

6 Scotiabank 5%

7 Inbursa 2%

Del Atlántico

Promex

Bancrecer

Banoro

6

7

8

9

17

18

1

2

4

3

Tamaño en base al número de sucursales. Jun13 excluye Banco Azteca, Famsa, Wal-Mart y Bancoppel por no ser comparables.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

18

54

Acción GFNorte Enero 2005 Septiembre 2013

+ 220% 41,315

+ 43% 15,401

+ 73% 3,765

85 + 398%

Fuente: Yahoo Finance. Valor acción IPC y Banorte en MXN, Nasdaq y Dow Jones en USD.

1995 2013

$394 Millones de dólares $18,032

Capitalización de Mercado

-50%

50%

150%

250%

350%

450%

550%

en

e05

ma

r05

ma

y0

5ju

l05

sep0

5no

v0

5en

e06

ma

r06

ma

y0

6ju

l06

sep0

6no

v0

6en

e07

ma

r07

ma

y0

7ju

l07

sep0

7no

v0

7en

e08

ma

r08

ma

y0

8ju

l08

sep0

8no

v0

8en

e09

ma

r09

ma

y0

9ju

l09

sep0

9no

v0

9en

e10

ma

r10

ma

y1

0ju

l10

sep1

0no

v1

0en

e11

ma

r11

ma

y1

1ju

l11

sep1

1no

v1

1en

e12

ma

r12

ma

y1

2ju

l12

sep1

2no

v1

2en

e13

ma

r13

ma

y1

3ju

l13

sep1

3

55

Contenido

Administración de Riesgos 1

De Basilea I a Basilea III 2

Evolución del Crédito en México 3

Modelos de Scoring de Cobranza 4

Caso Banorte 5

Conclusiones 6

56

Conclusiones

Una sólida Administración de Riesgos (AR) es altamente rentable.

La AR no es una disciplina enfocada exclusivamente a evitar perdidas.

Se ha convertido en una función enfocada a la creación de valor.

Los modelos scoring de cobranza son fundamentales en el proceso de crédito.

Un sistema financiero sólido apoya el crecimiento y desarrollo sostenido.

Las crisis son recurrentes.

Los bancos con una sólida AR tienen una ventaja competitiva.

57

Innovación de Valor en la

Gestión del Riesgo CONVECOB 2013

Heleodoro Ruiz Santos