Informe de Cartera

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Informe de Cartera

MULTIFONDO 2000, FONDO DE PENSIONESGestor: BANSABADELL PENSIONES E.G.F.P., S.A.

30 de septiembre de 2021_

Resumen de Posiciones y Rentabilidad 3

Composición de la Cartera por activos 4

Composición Cartera por activos (renta fija) 6

Composición Cartera por activos (renta variable) 7

Evolución Inversión Renta Variable 8

Detalle de la Cartera 9

Detalle de Variación Patrimonial 18

Anexos 19

Advertencia Legal 21

ÍNDICE

Resumen de Posiciones y Rentabilidad

En la distribución de la cartera por tipo de activo se incluyen las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según las categorías que les corresponda.

MULTIFONDO 2000, FONDO DE PENSIONES__30 de septiembre de 2021

Rentabilidad de la Cartera y del Benchmark

Rentabilidad Acumulada

__ En año 2020 2019 Últimos

3 años

Cartera 4,08% 3,26% 5,77% 13,72%

Benchmark* 7,39% 1,57% 7,91% 27,22%

__Rentabilidad Anualizada (TAE)

__ En año Últimos 3 años

Cartera 5,49% 4,37%

Benchmark* 10,00% 8,35%

*Benchmark Actual: 10%EG05+10%G5QI+7,5%ER05+10%JPEIGLBL+7,5%SCXR

+7,5%SP5MVN+10%NDUEEGF

Estructura de la cartera por tipo de activo

Tesorer¿a 11,09%Renta Fija 18,45%Renta Variable 39,26%Capital Riesgo 0,16%Gesti¿n Alternativa 12,48%Inversiones Inmobiliarias 0,00%Ajustes Derivados y Forwards 17,50%Ajustes otras cuentas 1,07%

Total Cartera 100,00%

3

Composición de la Cartera por activos

Activo Directos Indirectos Derivados Total

%s/.cartera.30/09/2021

%s/.cartera.30/06/2021 Benchmark


__TESORER¿Ac/c + repo a d¿a 1.896.843,75 0,00 0,00 1.896.843,75 11,09% 7,64%TOTAL TESORER¿A 1.896.843,75 0,00 0,00 1.896.843,75 11,09% 7,64%RENTA FIJADe 1 año a 3 años 194.944,77 113.938,56 101.357,00 410.240,33 2,40% 5,52%De 3 a 7 años 801.544,78 63.899,66 205.780,00 1.071.224,44 6,26% 6,37%TOTAL RENTA FIJA EURO 996.489,55 177.838,22 307.137,00 1.481.464,77 8,66% 11,89% 17,50%De 1 año a 3 años 0,00 30.612,31 0,00 30.612,31 0,18% 0,18%De 3 a 7 años 0,00 2.386.745,89 0,00 2.386.745,89 13,95% 16,66%TOTAL RENTA FIJA USA 0,00 2.417.358,20 0,00 2.417.358,20 14,13% 16,83% 15,00%Hasta 1 mes 0,00 309.792,56 0,00 309.792,56 1,81% 1,27%De 3 a 7 años 0,00 537.128,98 0,00 537.128,98 3,14% 2,57%Más de 7 años 0,00 834.155,76 0,00 834.155,76 4,87% 4,36%TOTAL RENTA FIJA EMERGENTES 0,00 1.681.077,30 0,00 1.681.077,30 9,82% 8,19% 10,00%De 1 año a 3 años 0,00 4.210,96 0,00 4.210,96 0,02% 0,02%De 3 a 7 años 0,00 43.905,20 0,00 43.905,20 0,26% 0,19%TOTAL RENTA FIJA NO EURO 0,00 48.116,16 0,00 48.116,16 0,28% 0,22%TOTAL RENTA FIJA 996.489,55 4.324.389,88 307.137,00 5.628.016,43 32,89% 37,13%RENTA VARIABLEBOLSA EUROPEA 0,00 2.452.678,27 -316.155,06 2.136.523,21 12,49% 12,12% 11,00%BOLSA JAPON 0,00 161.773,55 0,00 161.773,55 0,95% 0,71% 1,00%BOLSA NORTEAMERICANA 0,00 3.231.045,49 -514.078,00 2.716.967,49 15,88% 15,52% 10,50%BOLSA EMERGENTES 0,00 1.702.450,30 0,00 1.702.450,30 9,95% 9,65% 10,00%TOTAL RENTA VARIABLE 0,00 7.547.947,61 -830.233,06 6.717.714,55 39,26% 38,00%GESTI¿N ALTERNATIVAGESTION ALTERNATIVA 0,00 2.135.503,56 0,00 2.135.503,56 12,48% 12,52% 5,00%TOTAL GESTI¿N ALTERNATIVA 0,00 2.135.503,56 0,00 2.135.503,56 12,48% 12,52%INVERSIONES INMOBILIARIASFONDOS INMOBILIARIOS 0,00 533,11 0,00 533,11 0,00% 0,00%TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 533,11 0,00 533,11 0,00% 0,00%CAPITAL RIESGOENTIDADES CAPITAL RIESGO 0,00 26.945,28 0,00 26.945,28 0,16% 0,18%TOTAL CAPITAL RIESGO 0,00 26.945,28 0,00 26.945,28 0,16% 0,18%HEDGE FUNDSTOTAL HEDGE FUNDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 20,00%AJUSTES DERIVADOS Y FORWARDSAjustes Derivados y Forwards 523.096,06 523.096,06 3,06% 3,34%TOTAL AJUSTES DERIVADOS Y FORWARDS 523.096,06 0,00 0,00 523.096,06 3,06% 3,34%AJUSTE OTRAS CUENTAS

4

Composición de la Cartera por activos

Activo Directos Indirectos Derivados Total

%s/.cartera.30/09/2021

%s/.cartera.30/06/2021 Benchmark


Ajuste Otras Cuentas 183.141,25 183.141,25 1,07% 1,18%TOTAL AJUSTE OTRAS CUENTAS 183.141,25 0,00 0,00 183.141,25 1,07% 1,18%TOTAL CARTERA 3.599.570,61 14.035.319,44 -523.096,06 17.111.793,99 100,00% 100,00% 100,00%

5

Composición Cartera por activos(renta fija)

La Estructura Temporal incorpora las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según los tramos de duración correspondientesLa Estructura por Rating sólo incluye activos directos de Renta Fija.


Estructura de la renta fija

Estructura Temporal

Tramo de duración Directos Indirectos yDerivados

Total %

Hasta 1 mes 1.896.843,75 2.655,56 1.899.499,31 40,34%De 1 año a 3 años 194.944,77 146.005,85 340.950,62 7,24%De 3 a 7 años 801.544,78 1.267.298,18 2.068.842,96 43,93%Más de 7 años 0,00 399.733,83 399.733,83 8,49%TOTAL RENTA FIJA 2.893.333,30 1.815.693,42 4.709.026,72 100,00%

Estructura por Credit Rating

Credit Rating (S&P) Directos Indirectos yDerivados

Total %

AAA 2.022.631,77 0,00 2.022.631,77 69,91%AA 116.954,98 0,00 116.954,98 4,04%A 268.683,21 0,00 268.683,21 9,29%BBB 485.063,34 0,00 485.063,34 16,76%TOTAL RENTA FIJA 2.893.333,30 0,00 2.893.333,30 100,00%

6

Composición Cartera por activos(renta variable)

En las distribuciones de la cartera por Estructura Sectorial y Estructura Geográfica se incluyen las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según las categorías que les corresponda.


Análisis de la renta variable

ESTRUCTURA SECTORIALSector Directos Indirectos y

DerivadosTotal %

Bienes Industriales yServicios

0,00 906.676,75 906.676,75 27,34%

Tecnología 0,00 613.779,60 613.779,60 18,51%Servicios Financieros 0,00 570.912,59 570.912,59 17,22%Farmacéuticas 0,00 457.805,74 457.805,74 13,80%Consumo Cíclico 0,00 338.919,49 338.919,49 10,22%Consumo no cíclico 0,00 263.550,22 263.550,22 7,95%Telecomunicaciones 0,00 223.966,94 223.966,94 6,75%Recursos básicos 0,00 212.108,94 212.108,94 6,40%Inmobiliario 0,00 32.058,25 32.058,25 0,97%Otros 0,00 31.290,52 31.290,52 0,94%Resto Sectores 0,00 -334.787,98 -334.787,98 -10,10%TOTAL RENTAVARIABLE

0,00 3.316.281,06 3.316.281,06 100,00%

ESTRUCTURA GEOGRÁFICAPaís Directos Indirectos y

DerivadosTotal %

Gran Bretaña 0,00 629.964,86 629.964,86 17,96%Francia 0,00 534.896,03 534.896,03 15,25%Alemania 0,00 418.677,48 418.677,48 11,93%China 0,00 301.778,04 301.778,04 8,60%Italia 0,00 246.109,24 246.109,24 7,01%Japón 0,00 209.860,93 209.860,93 5,98%Suiza 0,00 179.583,29 179.583,29 5,12%Corea del Sur 0,00 159.655,98 159.655,98 4,55%Taiwan 0,00 159.329,00 159.329,00 4,54%Hong Kong 0,00 131.791,31 131.791,31 3,76%Resto países 0,00 536.759,87 536.759,87 15,30%TOTAL RENTAVARIABLE

0,00 3.508.406,03 3.508.406,03 100,00%

7

Evolución Inversión Renta Variable

El gráfico muestra la evolución del nivel de inversión de la cartera en Renta Variable incluyendo las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC, así como la evolución del índice en el mismo periodo.


____Evolución de la inversión en renta variable_(%)

Inversión en renta variable 10%EG05+10%G5QI+7,5%ER05+10%JPEIGLBL+7,5%SCXR+7 7,5%SP5MVN+10%NDUEEGF

8

Detalle Cartera

Tesorería, Renta Fija y Acciones Preferentes

% s/. Cartera.% s/.

Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


_

Tesorería

_

__Cuentas Corrientes

ALTURA MARKETS (GG) en Dolar USA USD 384.018,00 331.621,76 1,94% 11,46%

ALTURA MARKETS (GG) en Euro EUR 13.507,50 13.507,50 0,08% 0,47%

BNP PARIBAS (CC) en Dolar USA USD 66.248,74 57.209,62 0,33% 1,98%

BNP PARIBAS (CC) en Euro EUR 1.475.689,07 1.475.689,07 8,62% 51,00%

BNP PARIBAS (CC) en Libra Esterlina GBP 9.125,29 10.615,74 0,06% 0,37%

BNP PARIBAS (CC) en Yen JPY 1.063.056,00 8.200,06 0,05% 0,28%_

TOTAL TESORERÍA 1.896.843,75 11,09% 65,56%_

Renta Fija

_

__RENTA FIJA EURO

De 1 año a 3 años

BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023 EUR 20.000,00 102,71 20.542,80 101,95 20.404,42 -0,67% -138,38 0,12% 0,71%

OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023 EUR 50.000,00 113,80 57.361,43 110,22 57.089,45 -0,47% -271,98 0,33% 1,97%

OB.PORTUGAL 4,95% VT.25/10/2023 EUR 50.000,00 115,53 58.300,18 111,72 58.166,48 -0,23% -133,70 0,34% 2,01%

OB.PORTUGAL 5,65% VT.15/02/2024 EUR 50.000,00 119,16 59.582,00 115,06 59.284,42 -0,50% -297,58 0,35% 2,05%_

Total De 1 año a 3 años 195.786,41 194.944,77 -841,64 1,14% 6,74%

De 3 a 7 años

OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2025 EUR 20.000,00 120,99 24.198,60 117,59 23.597,51 -2,48% -601,09 0,14% 0,82%

OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 EUR 60.000,00 123,12 73.873,20 119,53 72.188,92 -2,28% -1.684,28 0,42% 2,50%

OB.ALEMANIA 0,50% VT.15/02/2026 EUR 50.000,00 106,19 53.094,00 104,97 52.640,48 -0,85% -453,52 0,31% 1,82%

OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2026 EUR 60.000,00 120,58 72.345,00 119,72 72.048,30 -0,41% -296,70 0,42% 2,49%

OB.FRANCIA OAT 3,50% VT.25/04/2026 EUR 50.000,00 121,87 60.934,00 118,22 59.865,53 -1,75% -1.068,47 0,35% 2,07%

OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026 EUR 150.000,00 133,75 200.622,50 129,99 196.494,29 -2,06% -4.128,21 1,15% 6,79%

9

Detalle Cartera

Tesorería, Renta Fija y Acciones Preferentes

% s/. Cartera.% s/.


Cartera.% s/.

Cartera.


OB.ALEMANIA 0,25% VT.15/02/2027 EUR 70.000,00 105,72 74.002,60 104,34 73.147,54 -1,16% -855,06 0,43% 2,53%

OB.ITALIA -BTPS- 6,50% VT.01/11/2027 EUR 180.000,00 141,59 254.865,60 137,07 251.562,21 -1,30% -3.303,39 1,47% 8,69%_

Total De 3 a 7 años 813.935,50 801.544,78 -12.390,72 4,68% 27,70%_

TOTAL RENTA FIJA EURO 1.009.721,91 996.489,55 -13.232,36 5,82% 34,44%_

TOTAL RENTA FIJA 1.009.721,91 996.489,55 -13.232,36 5,82% 34,44%_

TOTAL TESORERÍA, RENTA FIJA Y ACCIONES

PREFERENTES

2.893.333,30 -13.232,36 16,91% 100,00%

10

Detalle Cartera

Renta Variable

% s/. Cartera.% s/.

Cartera.% s/. Cartera.% s/.

Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


_

BOLSA EUROPEA

_

__Bancos

AC.CUOTA PARTICIPATIVA CAM EUR 5.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00%_

Total Bancos 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%_

TOTAL BOLSA EUROPEA 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

_TOTAL RENTA VARIABLE 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

11

Detalle Cartera

Participaciones y acciones en I.I.C.

% s/. Cartera.% s/.


Cartera.% s/.

Cartera.


_

RENTA FIJA

_

__RF CORTO PLAZO

ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (DE) EUR 934,00 111,52 104.163,30 111,47 104.112,98 -0,05% -50,32 0,61% 0,74%

PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA EUR 98,00 128,68 12.610,64 143,23 14.036,54 11,31% 1.425,90 0,08% 0,10%_

TOTAL RF CORTO PLAZO 116.773,94 118.149,52 1.375,58 0,69% 0,84%__RF INTERNACIONAL

AC.JAN HND HRZN GLB HY BO-I2 SICAV (USD) USD 1.996,75 158,07 278.889,95 169,75 292.701,33 4,95% 13.811,38 1,71% 2,09%

ETF.ISHARES GL HIGH YIELD BOND (USD) USD 2.113,00 99,43 175.205,01 96,41 175.919,11 0,41% 714,10 1,03% 1,25%

AC.VONTOBEL-EMERG MKT DBT-I SICAV(USD) USD 2.430,61 140,56 301.320,81 149,01 312.767,49 3,80% 11.446,68 1,83% 2,23%

ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND (USD) EUR 4.595,00 112,87 428.956,95 109,48 434.421,93 1,27% 5.464,98 2,54% 3,10%

PART.AXA IM FIIS-US SH DUR HY-B (USD) USD 195,00 166,33 29.729,01 181,79 30.612,31 2,97% 883,30 0,18% 0,22%

ETF.UBS ETF BLOOM BRCLYS EUR CORP 1-5 EUR 7.592,00 13,81 104.869,86 13,81 104.830,34 -0,04% -39,52 0,61% 0,75%

AC.GOLDMAN SACHS EMRG MK BDIA SICAV(USD) USD 1.335,00 163,04 196.341,70 181,92 209.726,42 6,82% 13.384,72 1,23% 1,49%

AC.NORDEA 1- EMERG MKT BOND-BIE SICAV EUR 2.853,00 139,11 396.884,17 140,11 399.733,83 0,72% 2.849,66 2,34% 2,85%

PART.PIMCO GBL H/Y BOND-INST ACC (USD) USD 9.918,01 27,35 238.459,39 28,76 246.322,94 3,30% 7.863,55 1,44% 1,76%

ETF.UBS ETF BAR TIPS1-10 USD ACC (USD) USD 86.272,00 14,35 1.036.153,83 14,85 1.106.337,82 6,77% 70.183,99 6,47% 7,88%

AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS V UHE SICAV EUR 167,41 1.867,42 312.628,53 1.850,48 309.792,56 -0,91% -2.835,97 1,81% 2,21%

ETF.SPDR BBG BARC 1-10YR TIPS (USD) USD 32.000,00 20,99 559.796,80 21,10 583.074,27 4,16% 23.277,47 3,41% 4,15%_

TOTAL RF INTERNACIONAL 4.059.236,01 4.206.240,35 147.004,34 24,58% 29,97%_

TOTAL RENTA FIJA 4.176.009,95 4.324.389,87 148.379,92 25,27% 30,81%_

RENTA VARIABLE

_

__RVI EEUU

ETF.INVESCO S&P 500 UCITS (USD) USD 556,00 752,72 347.832,63 817,41 392.469,74 12,83% 44.637,11 2,29% 2,80%

12

Detalle Cartera


% s/. Cartera.% s/.


Cartera.% s/.

Cartera.


AC.JPMORGAN F-AMERICA EQTY-I EURSICAV USD 805,00 154,01 123.981,01 161,31 129.854,55 4,74% 5.873,54 0,76% 0,93%

ETF.ISHARES S&P 500 MIN VOL (USD) USD 19.923,00 70,41 1.160.775,66 75,76 1.303.339,27 12,28% 142.563,61 7,62% 9,29%_

TOTAL RVI EEUU 1.632.589,30 1.825.663,56 193.074,26 10,67% 13,01%__RVI JAPON

AC.INVESCO JAPAN EQ ADV-CAY SICAV (JPY) JPY 3.003,34 5.480,22 132.856,89 6.983,00 161.773,55 21,77% 28.916,66 0,95% 1,15%_

TOTAL RVI JAPON 132.856,89 161.773,55 28.916,66 0,95% 1,15%__RVI EUROPA

AC.ECHIQ AGENOR MID CAP EU-I SICAV EUR 173,12 2.686,76 465.131,52 3.665,90 634.640,61 36,44% 169.509,09 3,71% 4,52%

AC.JPMORGAN EUR DYN SC-A PERF ACCI SICAV EUR 109,01 156,71 17.082,96 241,55 26.331,37 54,14% 9.248,41 0,15% 0,19%

AC.THREADNEEDLE-PN EU SC O-ZE SICAV EUR 36.809,99 11,36 418.197,23 15,03 553.239,37 32,29% 135.042,14 3,23% 3,94%

AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV EUR 1.085,35 362,87 393.836,35 424,39 460.610,41 16,95% 66.774,06 2,69% 3,28%

AC.FIDELITY EUROPEAN DYN GR-IA SICAV EUR 6.625,00 18,08 119.756,46 20,28 134.355,00 12,19% 14.598,54 0,79% 0,96%_

TOTAL RVI EUROPA 1.414.004,52 1.809.176,76 395.172,24 10,57% 12,89%__RVI EMERGENTES

AC.VF-MTX SUST EM MK L-BUSD SICAV (USD) USD 2.107,95 152,25 285.655,72 174,57 317.775,59 11,24% 32.119,87 1,86% 2,26%

AC.JPMORGAN EMERG MKTS OP-AA SICAV (USD) USD 1.167,64 378,07 376.503,89 365,13 368.169,59 -2,21% -8.334,30 2,15% 2,62%

AC.CANDRIAM SUS EQTY EM MK-ZC SICAV EUR 135,00 2.809,76 379.317,74 2.702,28 364.807,80 -3,83% -14.509,94 2,13% 2,60%

ETF.AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARK UCITS EUR 62.268,00 5,14 320.127,40 5,00 311.545,48 -2,68% -8.581,92 1,82% 2,22%_

TOTAL RVI EMERGENTES 1.361.604,75 1.362.298,46 693,71 7,96% 9,71%__RVI RESTO

AC.ACADIAN EM EQ UCIT II-CUSD SICAV(USD) USD 19.651,22 22,40 372.192,37 21,31 361.630,00 -2,84% -10.562,37 2,11% 2,58%_

TOTAL RVI RESTO 372.192,37 361.630,00 -10.562,37 2,11% 2,58%__GESTIÓN ALTERNATIVA

ETF.XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUC SWAP USD 19.523,00 39,29 767.153,44 42,88 837.146,24 9,12% 69.992,80 4,89% 5,96%

13

Detalle Cartera


% s/. Cartera.% s/.


Cartera.% s/.

Cartera.


PART.HELIUM FUND-HELIUM SEL-S EUR EUR 212,64 1.495,60 318.020,95 1.540,95 327.663,41 3,03% 9.642,46 1,91% 2,33%_

TOTAL GESTIÓN ALTERNATIVA 1.085.174,39 1.164.809,65 79.635,26 6,81% 8,30%_

TOTAL RENTA VARIABLE 5.998.422,22 6.685.351,98 686.929,76 39,07% 47,63%_

IIC's INMOBILIARIAS

_

__FONDOS INMOBILIARIOS

PART.IG SEGURFONDO INVERSION, F.I.I. EUR 1.196,04 83,98 100.448,62 0,45 533,11 -99,47% -99.915,51 0,00% 0,00%_

TOTAL FONDOS INMOBILIARIOS 100.448,62 533,11 -99.915,51 0,00% 0,00%_

TOTAL IIC's INMOBILIARIAS 100.448,62 533,11 -99.915,51 0,00% 0,00%_

GESTION ALTERNATIVA

_

__GESTIÓN ALTERNATIVA

PART.AMUNDI FUNDS-ABS RT MS-J C EUR 421,39 973,91 410.395,66 1.060,79 447.007,36 8,92% 36.611,70 2,61% 3,18%

RV - 35% 156.452,58 1,11%

PART.LYXOR/TIEDMNN ARB ST-SIEURA EUR 3.110,75 101,45 315.593,29 101,49 315.714,07 0,04% 120,78 1,85% 2,25%

AC.JANUS HENDE ABS RET G2 EUR HEDG SICAV EUR 52.287,69 6,04 315.941,23 6,07 317.375,83 0,45% 1.434,60 1,85% 2,26%

AC.DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU SICAV EUR 3.053,68 103,75 316.811,24 106,50 325.216,43 2,65% 8.405,19 1,90% 2,32%

AC.PICTET TR - ATLAS-I EUR SICAV EUR 2.605,01 121,68 316.976,84 122,92 320.208,32 1,02% 3.231,48 1,87% 2,28%

RV - 60% 192.124,99 1,37%

AC.JPMORGAN INV GL MAC OPP-I ACC E SICAV EUR 2.617,00 121,51 317.989,67 122,50 320.582,50 0,82% 2.592,83 1,87% 2,28%

AC.BLACKROCK BSF FI INCOME ST I2E SICAV EUR 2.405,63 128,17 308.334,77 130,89 314.872,91 2,12% 6.538,14 1,84% 2,24%

AC.EXANE 2- PLEIADE FND-SEURA SICAV EUR 27,18 11.630,20 316.134,36 11.508,02 312.813,30 -1,05% -3.321,06 1,83% 2,23%

RV - 10% 31.281,33 0,22%

AC.ELEVA ABSOLUTE RETURN EURO-I2 SICAV EUR 274,31 1.157,23 317.439,10 1.182,27 324.308,48 2,16% 6.869,38 1,90% 2,31%

14

Detalle Cartera


% s/. Cartera.% s/.


Cartera.% s/.

Cartera.


RV - 50% 162.154,24 1,16%_

TOTAL GESTIÓN ALTERNATIVA 2.935.616,16 2.998.099,20 62.483,04 17,52% 21,36%_

TOTAL GESTION ALTERNATIVA 2.935.616,16 2.998.099,20 62.483,04 17,52% 21,36%_

ENTIDADES CAPITAL RIESGO

_

__ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO

PART.ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II FCR EUR 3.763,83 0,93 3.481,89 7,16 26.945,28 673,87% 23.463,39 0,16% 0,19%_

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO 3.481,89 26.945,28 23.463,39 0,16% 0,19%_

TOTAL ENTIDADES CAPITAL RIESGO 3.481,89 26.945,28 23.463,39 0,16% 0,19%

_TOTAL PARTICIPACIONES Y ACCIONES EN IIC 13.213.978,84 14.035.319,44 821.340,60 82,02% 100,00%

15

Detalle Cartera

DerivadosPlusValias/MinusValias

Descripción VencimientoNº

ContratosCoste

Unitario Coste ContablePrecio

MercadoCambiodivisa Efectivo Euros %

Concen. s/Cartera

% s/producto


_

Renta Fija

_

__RENTA FIJA EURO

FUTURO S/EURO-BOBL A 5 AÑOS 6% 08/12/2021 2,00 135,71 271.420,00 134,9300 1,000 269.860,00 -1.560,00 -0,57 1,58 82,29%

FUTURO S/EURO-SCHATZ A 2 AÑOS 6% 08/12/2021 1,00 112,28 112.285,00 112,2050 1,000 112.205,00 -80,00 -0,07 0,66 34,22%_

TOTAL Renta Fija 383.705,00 382.065,00 -1.640,00 2,23 116,51%_

Renta Variable

_

__BOLSA EUROPEA

OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.17/12/21 17/12/2021 -13,00 14,50 -1.885,00 1,5000 1,000 -195,00 1.690,00 89,66 0,00 -0,06%

OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.17/12/21 17/12/2021 -9,00 14,60 -1.314,00 1,5000 1,000 -135,00 1.179,00 89,73 0,00 -0,04%

OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.18/03/22 18/03/2022 -6,00 33,30 -1.998,00 14,4000 1,000 -864,00 1.134,00 56,76 -0,01 -0,26%

OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.18/03/22 18/03/2022 -6,00 33,50 -2.010,00 14,4000 1,000 -864,00 1.146,00 57,01 -0,01 -0,26%

OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.18/03/22 18/03/2022 -5,00 33,80 -1.690,00 14,4000 1,000 -720,00 970,00 57,40 0,00 -0,22%

OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.18/03/22 18/03/2022 -5,00 33,40 -1.670,00 14,4000 1,000 -720,00 950,00 56,89 0,00 -0,22%

OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.17/12/21 17/12/2021 -5,00 63,20 -3.160,00 36,3000 1,000 -1.815,00 1.345,00 42,56 -0,01 -0,55%




OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.18/03/22 18/03/2022 -5,00 97,50 -4.875,00 82,6000 1,000 -4.130,00 745,00 15,28 -0,02 -1,26%

OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.18/03/22 18/03/2022 -6,00 96,90 -5.814,00 82,6000 1,000 -4.956,00 858,00 14,76 -0,03 -1,51%


OPCION PUT EUROSTOXX50 3700 VT.18/03/22 18/03/2022 11,00 133,80 14.718,00 115,9000 1,000 12.749,00 -1.969,00 -13,38 0,07 3,89%

OPCION PUT EUROSTOXX50 3700 VT.18/03/22 18/03/2022 5,00 133,10 6.655,00 115,9000 1,000 5.795,00 -860,00 -12,92 0,03 1,77%



16

Detalle Cartera

DerivadosPlusValias/MinusValias

Descripción VencimientoNº

ContratosCoste

Unitario Coste ContablePrecio

MercadoCambiodivisa Efectivo Euros %

Concen. s/Cartera

% s/producto



OPCION PUT EUROSTOXX50 3800 VT.17/12/21 17/12/2021 8,00 111,10 8.888,00 74,0000 1,000 5.920,00 -2.968,00 -33,39 0,03 1,81%__BOLSA NORTEAMERICANA

OPCION CALL S&P500 IDX 4400 VT.17/12/21 17/12/2021 -2,00 48,06 -9.611,97 92,0000 1,158 -15.889,46 -6.277,49 -65,31 -0,09 -4,85%

OPCION CALL S&P500 IDX 4700 VT.18/03/22 18/03/2022 -2,00 33,55 -6.709,68 43,4000 1,158 -7.495,68 -786,00 -11,71 -0,04 -2,29%

OPCION PUT S&P500 IDX 3300 VT.17/12/21 17/12/2021 -2,00 92,91 -18.582,80 15,7000 1,158 -2.711,57 15.871,23 85,41 -0,02 -0,83%

OPCION PUT S&P500 IDX 3500 VT.18/03/22 18/03/2022 -2,00 82,18 -16.436,40 66,0000 1,158 -11.398,96 5.037,44 30,65 -0,07 -3,48%

OPCION PUT S&P500 IDX 3550 VT.17/12/21 17/12/2021 2,00 133,24 26.648,51 3,0500 1,158 526,77 -26.121,74 -98,02 0,00 0,16%

OPCION PUT S&P500 IDX 3750 VT.18/03/22 18/03/2022 2,00 117,88 23.576,25 102,0100 1,158 17.618,31 -5.957,94 -25,27 0,10 5,37%_

TOTAL Renta Variable 6.839,91 -7.228,59 -14.068,50 -0,04 -2,20%_

Divisas

_

__Otros

OPCION CALL F/EUR/$ M 1,24 VT.04/03/22 04/03/2022 3,00 0,00 1.058,89 0,0007 1,158 259,07 -799,82 -75,53 0,00 0,08%

OPCION CALL F/EUR/$ M 1,24 VT.04/03/22 04/03/2022 48,00 0,00 17.198,49 0,0007 1,158 4.145,08 -13.053,41 -75,90 0,02 1,26%

OPCION CALL F/EUR/$ M 1,24 VT.04/03/22 04/03/2022 2,00 0,00 695,52 0,0007 1,158 172,71 -522,81 -75,17 0,00 0,05%

OPCION PUT F/EUR/$ M 1,1450 VT.04/03/22 04/03/2022 -6,00 0,00 -2.213,04 0,0078 1,158 -5.829,02 -3.615,98 -163,39 -0,03 -1,78%

OPCION PUT F/EUR/$ M 1,1450 VT.04/03/22 04/03/2022 -47,00 0,00 -16.840,20 0,0078 1,158 -45.660,62 -28.820,42 -171,14 -0,27 -13,92%_

TOTAL Divisas -100,34 -46.912,78 -46.812,44 -0,27 -14,31%

_TOTAL DERIVADOS 390.444,57 327.923,63 -62.520,94 1,92 100,00%

17

Detalle de Variación Patrimonial

Descripción Valor


Patrimonio a 30/06/2021 215.049.410,95

Prestaciones a cargo de aseguradores (E) 5.742.182,03

Prestaciones (S) 4.479.125,01

Primas de riesgo (S) 1.118.459,31

Provision matematica a cargo aseg. (E) -1.576.697,26

Reasignaciones subplanes (art. 66) (E) 787.939,92

Reasignaciones subplanes (art. 66) (S) 909.115,46

Beneficio o pérdida del ejercicio 27.523,93

Patrimonio a 30/09/2021 213.523.659,79

Variación Patrimonial -1.525.751,16

18

Clasificación de Credit Rating según Standard & Poor's 20

ANEXOS

Clasificación de Clasificación de Clasificación de Clasificación de CreditCreditCreditCredit R R R Ratingatingatingating según Standar según Standar según Standar según Standardddd & Poor & Poor & Poor & Poor’s’s’s’s Largo Plazo:Largo Plazo:Largo Plazo:Largo Plazo: AAA El más alto grado de seguridad con alta capacidad de repago. AA Muy alto grado de seguridad con una fuerte capacidad de repago. Estas emisiones difieren poco de las emisiones de calificación

superior. A Un fuerte grado de seguridad y capacidad de repago, pero estas emisiones a veces son más susceptibles a largo plazo a las

condiciones económicas adversas que aquéllas de calificación más elevada. BBB Satisfactorio grado de seguridad y capacidad de repago, pero estas emisiones son más vulnerables a las condiciones económicas

adversas que todas las emisiones de calificación superior. BB Esta designación refleja menor vulnerabilidad de las emisiones a corto plazo al impago que otras emisiones especulativas. Sin

embargo, estas emisiones se muestran mejor tanto ante circunstancias futuras como a la exposición de condiciones económicas o financieras adversas, garantizando la capacidad de devolver tanto el principal como los intereses en el tiempo previsto.

B Esta designación indica que las emisiones tienen un alto grado de vulnerabilidad por impago aunque, normalmente, tiene la capacidad de cumplir tanto la devolución del principal como el pago de intereses

CCC Estas emisiones tienen, normalmente, una alta vulnerabilidad al impago, y dependen de las condiciones económicas, financieras o propiamente de empresa favorables para cumplir tanto la devolución del principal como el pago de intereses. Las condiciones económicas, financieras o de empresa adversas harían improbable el repago.

Para las clasificaciones desde AA hasta CCC se realizan matizaciones con “+” o “-“dentro de cada clase

Corto Plazo:Corto Plazo:Corto Plazo:Corto Plazo: A-1 El más alto grado de seguridad con fuerte capacidad de repago. Dentro de esta categoría, se matiza con un signo “+” las emisiones con

capacidad de repago extremadamente fuerte. A-2 Satisfactorio grado de seguridad y capacidad de repago. Sin embargo, son algo más susceptibles al efecto adverso de cambios en

circunstancias y condiciones económicas que las emisiones de calificación superior. A-3 Adecuada capacidad de repago. Sin embargo, estas emisiones son más vulnerables al efecto adverso de cambios en circunstancias y

condiciones económicas que las emisiones de calificación superior.

Para las clasificaciones A-2 y A-3 se realizan matizaciones con “a” o “b“dentro de cada clase.

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