Contrato de Prestación de Servicios - Pablo...
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Contrato de Prestacion deServicios
Laboratorio de Modelacion II
MAT-283
Primer Semestre 2017
Nombre: Marcela Miranda Fernandez
RolUSM: 201210006-2
Correo: [email protected]
Valparaıso, 28 de Abril de 2017
Universidad Tecnica Federico Santa Marıa
Departamento de Matematica
Laboratorio de Modelacion II
MAT-283
Indice
1. Identificacion del mandante 2
2. Identificacion del producto o servicio a ser provisto 32.1. Descripcion del problema a abordar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.2. Descripcion del producto o servicio que se esta proponiendo . . . . . 3
3. Comparacion con productos/servicios existentes 4
4. Descripcion de las etapas intermedias para la obtencion del pro-ducto/servicio final 5
5. Descripcion de la cantidad de otras y otros insumos 65.1. Horas del proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.2. Horas de otras personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.3. Otros Insumos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6. Valor 7
7. Anexos 8
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1. Identificacion del mandante
El mandante que desea contratar el servicio es el Banco BCI, entidad financieraque ha funcionado desde 1937, teniendo como objetivo atender al sector productivodel paıs, enfocado principalmente a la pequena y mediana empresa y a las personasnaturales.
El servicio esta desarrollado para cualquier institucion financiera que otorguecreditos a sus clientes, por ende se incluyen instituciones como bancos, cooperativasde ahorro y credito, casas comerciales, etc.
A nivel nacional, algunas empresas que pueden utilizar el servicio son: BancoSantander, Banco Scotiabank, Banco de Chile, Banco Estado, Banco BBVA, entreotros.
A nivel internacional, algunas instituciones que encajan con el perfil del clientedel servicio son: Banco do Brasil S.A., JP Morgan Chase Bank, N. A., Banco de laNacion Argentina, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD y China ConstructionBank, entre otros.
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2. Identificacion del producto o servicio a ser pro-
visto
2.1. Descripcion del problema a abordar
Dentro del area financiera, uno de los servicios que mas otorgan las institucionesde este rubro son los creditos, ya sea a empresas o a personas naturales, ademaspermiten el desarrollo economizo del paıs.
Sin embargo, realizar esta transaccion tiene consigo un riesgo para la institucion,una manera de medirlo es mediante la asignacion de puntaje a cada cliente, lo cualse conoce como credit scoring. La tecnica de credit scoring asigna puntajes mediantelas caracterısticas de los individuos de analisis.
Debido a los sistemas de informacion de las instituciones financieras, la cantidadde variables que se suelen utilizar para asignar los puntajes ha crecido de manerasignificativa, siendo intratable algunas veces. Esto motiva el uso de metodologıasestadısticas para la seleccion de variables y asignacion de puntaje. Existen diversosmetodos para la asignacion de puntaje, tales como support vector machine, regresionlogıstica, regresion lineal, entre otras.
Cuando la cantidad de variables es considerablemente alta, estos metodos no sonsatisfactorios en varios aspectos. Para poder lidiar con el problema de la seleccionde variables, se propone cambiar el procedimiento de estimacion, utilizando unapenalizacion en la funcion objetivo.
La penalizacion de la funcion objetivo es importante y es interes de estudio endiversas areas de la ciencia ya que, como es de esperar, distintas penalizacionesentregan soluciones con diferentes propiedades. Estas penalizaciones permiten el usode algoritmos eficientes para obtener la solucion, mejorando los tiempos de respuesta.
En particular, lo que se realizara es utilizar la penalizacion LASSO, para el mo-delo que actualmente utiliza el mandante, que corresponde a una regresion logıstica.
2.2. Descripcion del producto o servicio que se esta propo-niendo
El producto y/o servicio que se propone para solucionar la problematica presen-tada consiste en un informe al banco BCI, donde se explicara todo el procedimientorealizado, explicando el codigo utilizado y donde se compare de manera cuantitativaambos modelos, el que ya utilizan y el que se propone, describiendo los beneficiosque se obtienen con la metodologıa propuesta. Dado que solo se tendra acceso a losdatos en las instalaciones del banco, dada la confidencialidad de estos, se realizarauna visita a las instalaciones, para simular y probar el programa desarrollado enR. En esta visita, se planea realizar una presentacion, para exponer los principalesresultados del trabajo realizado.
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3. Comparacion con productos/servicios existen-
tes
Actualmente, para evaluar el riesgo de un cliente a traves del credit scoring, esnecesario emplear un modelo de regresion logıstica que seleccione variables y porende, estime los parametros de estas. Dado que la cantidad de variables es muy alta,considerando la alta gamma de informacion que maneja el banco de sus clientes, ofuturos clientes, algunas desventajas del modelo que actualmente se utiliza son losaltos tiempos de respuesta, multicolinealidad, entre otros.
Para poder lidiar con el problema de la seleccion de variables, se propone cambiarel procedimiento de estimacion utilizando una penalizacion en la funcion objetivo.Dado que existen diferentes penalizaciones, y cada una de ellas le otorga un resultadodiferente, se ocupara un tipo de penalizacion en especıfico, llamada LASSO (LeastAbsolute Shrinkage and Selection Operator)
En definitiva, el trabajo consistira en innovar el modelo que se utiliza actualmen-te, agregando una restriccion a la funcion objetivo del modelo.
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4. Descripcion de las etapas intermedias para la
obtencion del producto/servicio final
Las etapas intermedias para desarrollar este producto/servcio son:
Etapa 1: Planteamiento del Problema al MandanteConsiste en elaborar un informe dirigido al mandante, en este caso al bancoBCI, donde se describe la problematica a tratar, las etapas del trabajo a realizary los requerimientos de este.Fecha de entrega: 11 de Abril
Etapa 2: Estudio Teorico:
• Credit Scoring: Aprender la metodologıa, rol e implicancias de creditscoring.
• Regresion penalizada: Dado que la solucion planteada estara basada eneste metodo, sera necesario comprender como nace este problema, equi-valencias con otros problemas, metodos para resolverlo, ventajas y des-ventajas de distintas penalizaciones.
Fecha de termino: 5 de Mayo
Etapa 3: SimulacionEntender y reportar algunas soluciones y comportamientos del modelo conla penalizacion mencionada, ademas de generar los codigos necesarios paratestear en los datos del banco.Fecha de entrega: 16 de Junio. Una vez terminado el codigo, se ira a lasinstalaciones del banco para ocupar los datos, y poder probar el programacreado. Cabe mencionar que durante el tiempo de elaboracion del codigo, setrabajara con una base de datos de credit scoring.
Etapa 4: Aplicacion y ComparacionEtapa en donde se aplicara la nueva metodologıa en la institucion y se com-parara con lo que utiliza la institucion actualmente.Fecha de entrega: 30 de Junio. Se entregara el informe final (producto ofre-cido) al banco con todos los resultados obtenidos de este trabajo.
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5. Descripcion de la cantidad de otras y otros in-
sumos
5.1. Horas del proveedor
A continuacion, en la siguiente tabla, se encuentra el tiempo (en horas) de cadaetapa del proyecto y clasificadas segun el tipo de trabajo que se debe realizar, quenecesitara el proveedor para llevar a cabo este servicio.
Marcela Miranda Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4Investigacion 10 14 4 4
Desarrollo de Codigo 0 0 20 5Implementacion de Codigo 0 0 5 5Reuniones y Presentaciones 3 4 6 6
Redaccion de Informes 6 0 0 10
5.2. Horas de otras personas
Francisco Cuevas Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4Desarrollo de Codigo 0 0 4 4
Implementacion de Codigo 0 0 0 4Reuniones y Presentaciones 3 4 4 4
Omar Risco Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4Reuniones y Presentaciones 0 0 4 4
Donde:
Francisco Cuevas: Asesor pedagogico
Omar Risco: Supervisor del proyecto en el Banco BCI
5.3. Otros Insumos
Dentro de los insumos y requerimientos que se necesitan, es tener acceso a losdatos en las instalaciones del banco BCI.
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6. Valor
Dado que el valor de las horas del encargado del banco y del profesor asesor sonmas valiosas que las horas del alumno, se procedera con la siguiente escala: la horadel profesor equivale a la mitad de la hora del profesional del banco, y a su vez, lahora del alumno del banco equivale a un tercio de la hora del profesional bancario.
Cada hora del supervisor del banco se valorara con 1 unidad. Teniendo estopresente, el valor del proyecto queda de la siguiente forma:
Persona Total Horas ValoracionAlumno 102 34
Asesor Pedagogico 27 13.5Supervisor del Banco 8 8
Total 137 55.5
Por lo tanto el proyecto tiene una valoracion de 55.5 unidades.Por cada etapa se obtiene la valoracion correspondiente con la escala ya antes
explicada, y por ende se tienen los siguientes avances de pagos sugeridos:
Total de Horas Pago SugeridoEtapa 1 22 7.8Etapa 2 22 8Etapa 3 47 19,7Etapa 4 46 20
Para las penalizaciones, se propone que se no se pague el avance sugerido si laetapa no es cumplida. Y 20 % menos por cada semana que pasa y la etapa no escumplida. Esto se aplica de igual forma para las cuatro etapas antes mencionadas.
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7. Anexos
Referencias
[1] Comite de Supervision Bancaria de Basilea Convergencia internacionalde medidas y normas de capital , 2004
[2] Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Compendiode Normas Contables, Circular 3.573, 2014
[3] Siddiqi, N, Credit Risk Scorecards Developing and Implementing IntelligentCredit Scoring, 2006, John Wiley & Sons, Inc.
[4] Tibshirani, R, Regression shrinkage and selection via the LASSO, Journal ofthe Royal Statistical Society, Series B, Volume 58 (1996), 267-288
[5] Hastie, Tibshirani and Wainwright, Statistical Learning with Sparsity:The LASSO and Generalizations, CRC Press.
[6] Friedman, Jerome and Hastie, Trevor and Tibshirani, Robert, TheElements of Statistical Learning, Springer, Berlin, 2001
[7] Hoerl, Arthur E and Kennard, Robert W, Ridge regression: Biasedestimation for nonorthogonal problems, Taylor & Francis Group, 1970
[8] Zou, Hui and Hastie, Trevor, Regularization and variable selection via theelastic net, Wiley Online Library, 2005
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