Instituto Tecnológico de Toluca

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Profesor:

M.A CARLOS HUMBERTO SALGADO ROSALES

Presenta:

Caballero Camacho Elizabeth

Najera Valles Celso Gerardo

Malagón Martínez María Teresa

¿Tiene algún sistema de información? ¿Cuál es?

Bayer AG (Bayer), una empresa multinacional con competencias clave en los ámbitos de la salud, la agricultura y los materiales de alta tecnología, ha ido en directo con las soluciones ERP Adaptiv de SunGard para la gestión del riesgo. Adaptiv Analytics, Adaptiv 360, and Adaptiv Operations ayudarán a Bayer para realizar rápidos cálculos basados en Monte Carlo de las medidas de riesgo tales como el valor en riesgo (VaR), la exposición potencial futura (PFE), el ajuste de valoración del crédito (CVA), y el ajuste de valuación de la deuda (DVA) para apoyar la gestión del riesgo financiero global de la empresa, las operaciones de tesorería de la negociación para la contabilidad de cobertura, y la adherencia a las Normas internacionales de Información financiera (NIIF).

Alexander Burck, jefe financiero de las empresas de control de Bayer, dijo: "Para ayudar a mitigar los riesgos, Bayer decidió utilizar las mismas metodologías de gestión de riesgos utilizados por algunos de los bancos globales más grandes y avanzadas. De SunGard Adaptiv Analytics, Adaptiv 360 y Adaptiv Operations permiten a Bayer para determinar, controlar y dirigir nuestro riesgo de contraparte precisa y consistente a través de nuestras contrapartes. Con la solución Analytics Adaptiv automatizado, en particular, estamos ahora en condiciones de calcular Monte Carlo CVA-basado y DVA y atribuir los resultados con precisión el nivel de comercio, incluso dentro de conjuntos de operaciones compensables, que nos ayuda a cumplir con regulaciones tales como IFRS 13 ".

Juerg Hunziker, presidente, el comercio y el riesgo, el negocio de mercados de capital de SunGard, dijo: "Con Adaptiv de SunGard, Bayer se centrará en la utilización de la gestión de riesgos avanzada y métodos de cálculo para ayudar a mitigar el riesgo y cumplir con los últimos requisitos reglamentarios. Rápidamente y con precisión el cálculo de medidas de riesgo tales como CVA, DVA, PFE y el VaR en toda la empresa ayudará a las empresas a ser una buena posición para obtener una ventaja competitiva en las industrias donde las nuevas normas como IFRS 13 exigen nuevas o mejores enfoques pAra la gestión del riesgo. "

¿Qué EIS utiliza Bayer?

Adaptiv AnalyticsOperaciones Adaptiv integra con soluciones de SunGard SunGard y no de derecho a través de control de comercio , elaboración y funcionamiento. Además, las operaciones Adaptiv está disponible como una solución empresarial independiente. Adaptiv logra esto a través de un diseño único que no requiere de una representación comercial de propiedad y gestión independiente dentro de las operaciones .

Operaciones Adaptiv se pueden aplicar sistemas de origen acrossmultiple y clases de activos . Su utilización del lenguaje de marcado extensible (XML ) asegura que los sistemas externos pueden ser fácilmente

integrado .

Controlado el procesamiento directo configurable por el usuario , centralizado de tratamiento optimiza la eficiencia, reduce los errores y facilita un mejor control operacional. Operaciones Adaptiv asegura que '' operaciones '' válidos se gestionan con eficacia a través de los resultados definidos , e identifica automáticamente las transacciones que no cumplen las normas de tratamiento automático definidas por el usuario .

Definido por el usuario y por eventos de procesamiento El fuerte énfasis en las reglas de negocio definidas por el usuario permite a los usuarios especificar de una forma detallada el proceso de negocio necesaria dentro del sistema, y proporciona monitorización en tiempo real de todas las transacciones. La lógica empresarial es capturado a través de reglas fáciles de usar para definir los controles necesarios para gestionar el procesamiento straightthrough , mientras que la arquitectura orientada a eventos permite la definición de rutas de procesamiento en tiempo real específicas del usuario . Estas reglas son mantenidos por los usuarios de negocio en lugar de recursos de desarrollo , cuya disponibilidad está determinada por factores externos. Reducción de los costes operativos de rendimiento y escalabilidad y utilización de recursos óptima se logra a través de componentes de servidor diseñados para un alto rendimiento y escalabilidad lineal. Esto asegura la entrega constante , mientras que acomodar volúmenes crecientes .

Adaptiv Analytics proporciona a su organización con un motor que es realmente a prueba de futuro , satisfaciendo las necesidades cambiantes de riesgo a través de su arquitectura abierta y flexible , amplia y fácil de biblioteca extensible de valoración y rutinas de simulación y su uso linealmente escalable de procesamiento paralelo basado en grid .

Garantía de futuro para satisfacer las necesidades empresariales emergentes

Productos financieros y metodologías siguen evolucionando . Cuando la oficina desea negociar un nuevo producto, el tiempo de salida al mercado es crucial. Sin embargo, la gestión de riesgos es a menudo un obstáculo para obtener la aprobación para el comercio , ya que muchos motores de riesgos existentes no son efectivamente extensible. Adaptiv Analytics permite ampliaciones rápidas y flexibles para el sistema para dar cuenta de nuevas variantes comerciales , modelos estocásticos y los nuevos cálculos de riesgo de la cartera .

Haciendo uso de la plataforma Microsoft. NET Adaptiv Analytics proporciona módulos y plantillas bien definidos sobre los que pueden basarse las extensiones específicas del cliente . Estas extensiones se incorporan en el motor de aplicación y el marco de distribución , logrando una eficiencia del

modelo nativa , mientras que la protección de la propiedad intelectual propiedad de los clientes.

Adaptiv Analytics prueba de futuro para los requisitos de rendimiento Mientras que la potencia de cálculo continúa aumentando rápidamente en relación con su coste , la consecución de los beneficios de este avance está lejos de ser automática . El procesamiento en paralelo, en forma de grid computing , ha surgido , finalmente, como una capacidad de computación en general. Totalmente aprovechar esta innovación, sin embargo , requiere que las aplicaciones de software subyacentes ser rediseñados para manejar la fragmentación inteligente de la carga de trabajo y montaje de los resultados. Adaptiv Analytics ha sido estructurado específicamente para lograr este objetivo - el motor utiliza algoritmos sofisticados financieros para los cálculos de alto rendimiento y combina estos con multi-threading y un marco de rejilla de distribución diseñado específicamente para el análisis de riesgos . Esto permite a Adaptiv Analytics aprovechar al máximo el hardware moderno disponible y métricas de escalabilidad sin precedentes de cerca del 100 % al pasar de los procesadores de un solo núcleo a los procesadores de cuatro núcleos Intel ® Xeon ® y desde una sola máquina a la red a la implementación.

La evaluación comparativa de las pruebas han demostrado que la combinación de los motores de riesgo computacionalmente eficientes con rejilla de despliegue habilitado permite Adaptiv Analytics para reducir los tiempos de ejecución de cálculo de riesgo de días a minutos .

Adaptiv Analytics se ha diseñado con la habilitación de la red como un requisito primario. Además de los propios motores de cálculo , Adaptiv Analytics proporciona la infraestructura para operar en un entorno de red .

La programación y la supervisión de los trabajos de cálculo, failover y redundancia , la construcción de fragmentos de empleo y la agregación de los resultados son todos componentes importantes que se prestan fuera de la caja . El software de gestión de colas permite el procesamiento eficiente de carreras por lotes , lo que permite análisis de todo el libro se completen en plazos muy ajustados.

Esta escalabilidad y el uso de hardware rentable servidor blade significa que Adaptiv Analytics proporciona una verdadera solución a prueba de futuro que puede crecer de manera rentable en respuesta a un aumento en el volumen y la complejidad .

Adaptiv OperationsEl sector de servicios financieros es innovar más rápido que la infraestructura de la tecnología de las unidades operativas instituciones , lo que resulta en un aumento de los procesos manuales y excepciones. Presiones regulatorias , como la NIC 39 , FAS133 y Basilea II , que está obligando a las instituciones a destinar capital frente al riesgo operacional, se suman a la carga de las operaciones . En este contexto , las instituciones se enfrentan a las presiones de costos internos , tanto en términos de negocios y el proyecto presupuestos del día a día . Unidades de Operaciones han típicamente "efectuar- hacer" con

los sistemas más antiguos , la inversión se concentró más arriba en la cadena de ejecución del contrato . Muchos gerentes de operaciones se enfrentan a problemas con múltiples sistemas de legado que no proporcionan la información o la flexibilidad requerida . Estos sistemas requieren extensas soluciones manuales , recursos de desarrollo caros y escasos para proporcionar mejoras , y pueden limitar la innovación de productos en la oficina principal .

Allí donde se han implementado sistemas de silos de productos basados en el office , el equipo de operaciones se veía en la obligación de utilizar el ''funcionalidad de back office suministrada "como una idea de último momento . Aumenta el riesgo operacional como los procesos que mejor se aplica a través de los productos ( por ejemplo, solución de red )que son reducidos en su alcance o realizados manualmente.

Procesos y requisitos geográficamente distribuidas también pueden dar lugar a divergencias locales de los flujos normalizados - personalización masiva - con los sistemas que luchan para hacer frente a los matices adicionales.

Los productos estructurados que están bifurcados en múltiples sistemas de front office para permitir mejor su captura y gestión de riesgos agregan una nueva dimensión y la complejidad general de los retos operativos "clásicos" .

Adaptiv Operations está disponible como una solución empresarial independiente. Adaptiv logra esto a través de un diseño único que no requiere de una representación comercial de propiedad y gestión independiente dentro de las operaciones .

Adaptiv Operations se pueden aplicar sistemas de origen acrossmultiple y clases de activos . Su utilización del lenguaje de marcado extensible (XML ) asegura que los sistemas externos pueden ser fácilmente integrado .

Controlado el procesamiento directo configurable por el usuario , centralizado de tratamiento optimiza la eficiencia, reduce los errores y facilita un mejor control operacional. Adaptiv Operations asegura que '' operaciones '' válidos se gestionan con eficacia a través de los resultados definidos , e identifica automáticamente las transacciones que no cumplen las normas de tratamiento automático definidas por el usuario .

Definido por el usuario y por eventos de procesamiento El fuerte énfasis en las reglas de negocio definidas por el usuario permite a los usuarios especificar de una forma detallada el proceso de negocio necesaria dentro del sistema, y proporciona monitorización en tiempo real de todas las transacciones. La lógica empresarial es capturado a través de reglas fáciles de usar para definir los controles necesarios para gestionar el procesamiento, mientras que la arquitectura orientada a eventos permite la definición de rutas de procesamiento en tiempo real específicas del usuario . Estas reglas son mantenidos por los usuarios de negocio en lugar de recursos de desarrollo , cuya disponibilidad está determinada por factores externos. Reducción de los

costes operativos de rendimiento y escalabilidad y utilización de recursos óptima se logra a través de componentes de servidor diseñados para un alto rendimiento y escalabilidad lineal. Esto asegura la entrega constante , mientras que acomoda volúmenes crecientes .

Adaptiv 360Enfrentando el desafió - Adaptiv 360

Hoy en día, el sentimiento del mercado es favorable a una solución que ofrece la funcionalidad de middle y back office con el análisis integral de riesgos y elaboración directa. A través de las clases de activos de dinero en efectivo y los instrumentos derivados , Adaptiv 360 es capaz de capturar los oficios , el cálculo de medidas de riesgo de mercado y crédito , realizar el proceso de ciclo de vida , gestión de pagos y generar sofisticados de contabilidad y la documentación de salida , todo en una sola plataforma.

Adaptiv 360 se basa en una arquitectura robusta , que dispone lo siguiente:

• Capacidades de Comercio de captura para una amplia gama de productos desde simples operaciones de vainilla a los derivados estructurados , e incluye funciones de procesamiento del ciclo de vida integrada.

• Una sola representación comercial utilizado en todo Adaptiv 360 que ofrece anenvironment diseñado para centralizar y consolidar el procesamiento de transacciones en todas las clases de activos , lo que maximiza la eficiencia operativa y reducir al mínimo los riesgos operativos .

• Una plataforma de análisis para las simulaciones de crédito de contraparte , los informes de sensibilidad , simulaciones de riesgo de mercado y la descomposición de resultados.

• Soporte modular para la contabilidad, los pagos y la documentación.

Como parte de la gran familia de SunGard Adaptiv 360 tienen experiencia apalancado en otras unidades de negocio para proporcionar los componentes que ya se han integrado en la suite de soluciones en las siguientes áreas :

• Los productos estructurados ,

• Los bonos convertibles

• Hipoteca respaldados precios y Riesgo de los valores .

• Análisis completo de Riesgo

Los riesgos pueden ser cuantificados y controlados utilizando integrales Herramientas Trader de Adaptiv 360 , altura del escritorio Analytics y Basilea -II cumplen con características de riesgo de la empresa.

Entre los beneficios son :

• Riesgo de mercado medido y gestionado por proporcionar sensibilidad estándar de factores de riesgo, VaR (paramétricas , histórico y simulación Monte Carlo ) , análisis de escenarios y pruebas de estrés , recomendaciones de cobertura , las previsiones de flujo de caja , la descomposición de P & L y más.

• Riesgo de crédito de contraparte utilizando metodologías PFE add -on o simulada, y Crédito

Simulaciones VaR .

• Los modelos de valoración que apoyan el envejecimiento instrumento y una API para agregar nuevos modelos.

Capacidades de extracción de datos y drill-down potentes que proporcionan los administradores las herramientas para investigar y aislar fuentes de riesgo .

• Se pueden establecer límites y vigilar la transparencia completa de los cálculos y herramientas avanzadas de análisis aún hoy fácilmente , muchos sistemas de riesgo siguen siendo las cajas negras , que proporciona poca transparencia en lo que un número particular significa y cómo se calcula . Con Adaptiv 360 todas las entradas a los cálculos de VaR de los valores de los factores de riesgo específicos utilizados en cada simulación, a la base ( u horizonte ) valor de la cartera , en efectivo devuelto por el envejecimiento y la totalidad de la ganancia y la distribución de pérdidas en cada nivel de agregación de la cartera se emiten y se guarda para el análisis futuro .

Factor de drill-down se puede emplear para aislar automáticamente y calcular de forma independiente el riesgo de grupos de factores individuales .

Esto ayuda a asegurar el cumplimiento de la obligación reglamentaria de informar la tasa de interés , divisas, acciones y riesgo de materias primas por separado - sin etapas adicionales de cálculo - , así como proporcionar mayor granularidad de los factores de riesgo más nuevos. Esto proporciona una mejor comprensión y explicación de los efectos de correlación , las contribuciones marginales y de componentes y el riesgo específico , todo dentro de una simulación (tanto histórico y Monte Carlo ) Marco . Eficiencias técnicas y mejoras en los procesos

Adaptiv 360 utiliza las últimas tecnologías para ofrecer beneficios en el rendimiento y el proceso a los usuarios. SunGard aprovecha la flexibilidad y la velocidad de . NET de Microsoft y la potencia y el rendimiento de procesamiento de 64 -bit . Adaptiv también aprovecha la infraestructura de SunGard , compartiendo e integrando funcionalidades comunes que se han desarrollado dentro del SunGard Financial

Servicios de organización.

Adaptiv 360 es compatible con el procesamiento paralelo distribuido que permite :

• La capacidad para calcular los procesos intensivos cálculos de riesgo de mercado , incluyendo un gran número de simulaciones de VaR de las carteras grandes y complejos.

• Los cálculos distribuidos se entregan de una manera segura y resistente , utilizando . NET remoting y Extensible Markup Language

(XML ) de mensajería.

• Capacidad de la conmutación por error , la resistencia y la capacidad de añadir o eliminar nodos de forma sencilla y transparente de cálculo asegura que el máximo beneficio se deriva de las inversiones en hardware .

• Flujo de trabajo de cálculo incremental que proporciona cálculos de riesgo intra - día en tiempo real. Adaptiv 360 proporciona un marco de ampliación sin precedentes utilizando versión safe.NET y COM programminginterfaces aplicación ( API) . Éstos permiten que los modelos de valoración que deben sustituirse perfectamente por los modelos de propiedad, y las nuevas clases de instrumentos que se añadirán , como nuevos factores de riesgo , si es necesario .

Adaptiv 360 está totalmente integrado con Adaptiv Analytics, de SunGard motor de alto rendimiento , escalable y extensible riesgo simulación.

Facultades Este motor de muchos de los cálculos de riesgo complejas dentro Adaptiv 360 y está disponible para su implementación en un solo servidor , oa través de una red de servidores de capacidad adicional . Para más detalles sobre Adaptiv Analytics , visite nuestro sitio web en www.sungard.com / adaptiv

Factores críticos que Bayer considera para el Desarrollo de Estrategias.

Bayer, en cuanto a desarrollo de estrategias, al ser una empresa dedicada mayormente a la investigación. Ve necesario destinar una gran parte de sus recursos a la investigación como habíamos mencionado en los trabajos anteriores.

Más de 15 años e innumerables pruebas científicas son necesarios para sacar al mercado un nuevo producto. Mejorar la calidad de vida de los seres humanos, es la gran apuesta de la compañía, y el propósito está encaminado a través de sus tres modelos de negocio: salud, agro y materiales.

El Dr. Frank Dietrich, presidente de Bayer en los países Andinos, considera que la innovación que ellos profesan está enfocada a ofrecer una vida mejor, desde los tres ámbitos. ¿Cómo trabajan para alcanzar ese objetivo?

En ese contexto, Bayer adelanta investigaciones con más de 12 mil científicos y una inversión de 3 millones de euros, en salud, cultivos y materiales, guiados de la mano de la innovación, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. “No solo se trata de ofrecer buenos productos con buenas características sino que se pueda mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar una enfermedad, y mantener la expectativa de vida ”, dice el Dr. Dietrich.

De esta manera, podemos definir, como factores críticos, la toma de decisiones en cuanto a inversión, investigación y producción de dichos “medicamentos” para mantener a su cliente con una esperanza de vida adecuada, asi mismo, basándose en la Etica y valores que maneja la empresa.

Bayer Healthcare Pharmaceuticals se esfuerza por dirigir su negocio conforme a las leyes aplicables, reglas y regulaciones y de acuerdo con altos principios éticos. Bayer Healthcare Pharmaceuticals también actúa para obedecer los

códigos industriales que se aplican a la industria farmacéutica. La reputación de integridad, calidad y honestidad de Bayer Healthcare Pharmaceuticals está basada en este compromiso que ayuda a asegurar su éxito a largo plazo.

Bayer Healthcare Pharmaceuticals opera de una manera que es económicamente, socialmente y medioambientalmente responsable.

Bayer Healthcare Pharmaceuticals está comprometida con los principios de desarrollo sustentable. Se esfuerza por hacer un uso eficaz de los recursos naturales y por minimizar el impacto medioambiental de sus actividades y productos durante su ciclo de vida.

La salud y seguridad de todos los empleados, vecinos, clientes, consumidores y otros relacionados con sus actividades comerciales, así como la protección del medioambiente, tienen una alta prioridad.

Bayer Healthcare Pharmaceuticals se esfuerza por asegurar que sus procesos, tecnologías y productos cumplen los estándares gubernativos o normas de la compañía, aplicando cual de ellas sea la más severa. El control de calidad es una parte integral de todas sus operaciones.

Como una compañía farmacéutica basada en la investigación, Bayer Healthcare Pharmaceuticals se enfoca al progreso médico y al mejoramiento de la calidad de vida. En la búsqueda de innovadores productos de diagnóstico y terapéuticos para resolver necesidades médicas no satisfechas, Bayer Healthcare Pharmaceuticals se esfuerza por hacer el mejor uso del potencial de posibilidades científicas y tecnológicas, promover una cultura de diálogo abierto en los problemas y analizar continuamente los beneficios y riesgos.

Bayer Healthcare Pharmaceuticals respeta los principios reconocidos de investigación biomédica, con especial énfasis en la autonomía e integridad del paciente.

Proceso de toma de decisiones.

1.-Identificacion de un problema.

En este caso, Bayer, detecta una necesidad (Basandonos unicamente en el hambito de la investigación).

2.-Identificacion de los criterios de decisión

Mas alla de ver si “la competencia” a realizado alguna investigación o algun producto que satisfaga la necesidad descubierta en el punto anterior, se decide que tna buena idea seria que se asignaran fondos para desarrollar esta investigación.

3.- Asignación de Pesos a los Criterios.

Se asigna peso a las alternativas u posibles formas de acción para desarrollar la investigación en cuanto a la necesidad detectada.

4.- Desarrollo de alternativas.

Ya elegida la alternativa (según el peso asignado a cada criterio) Se comienza el desarrollo de la misma, en el caso de la investigación, se comienza a ver los campos de acción de la investigación.

5.- Análisis de alternativas

Ya con el desarrollo de las mismas, o con los campos de acción perfectamente desarrollados, se analiza cada una de las posibles alternativas para desarrollar la investigación.

6.- Selección de alternativa.

Se elige la alternativa con más campo de acción y que posiblemente sea mas útil o redituable para desarrollar la necesidad

7.-Implantación de alternativa.

Al ya tener detectada la alternativa y seleccionada de acuerdo a las necesidades a cubrir, se comienza a llevar a cabo la misma para desarrollar la investigación.

8.-Evaluación de la eficacia de la decisión

Se evalúa que tan acertada a silo la decisión tomada para el desarrollo y solucion de dicha necesidad seleccionada y si de esta manera no se soluciona la misma, se vuelve a repetir el ciclo, sin embargo, si la misma a sido desarrollada y desempeñada de una buena manera, se busca la mejora continua de la misma decisión, o se puede comenzar el proceso para tomar una decisión diferente.

¿Es adecuado? ¿Por qué?

¿Cómo se puede mejorar?

Bibliografía

http://panorama-consulting.com/bayer-goes-live-with-sungards-adaptiv-analytics-to-help-improve-risk-calculations-and-support-regulatory-compliance/