Módulo 046: Encontrando Intervalos de Confianza para Percentiles

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Encontrando Intervalos de Confianza para

Percentiles

En el último capítulo queríamos estimar el quinto percentil de una variable aleatoria (el rendimiento sobre la acción de Dell o el rendimiento sobre la acción de Dell

más una opción put). Debemos entender que cada vez que @RISK ejecuta una simulación, nos dará un

diferente quinto percentil.

Módulo 046: Encontrando Intervalos de Confianza para Percentiles

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¿Podemos obtener un intervalo de confianza sobre el quinto

percentil (o sobre cualquier otro percentil)?. Todo lo que

requerimos es utilizar el archivo Percentil.xls.

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A B

Intervalo de

Confianza

para

un Percentil

Tamaño de muestra 1600

Nivel de confianza 0.95

Percentil deseado 0.05

Límite inferior (percentil) 0.039321

Límite superior (percentil) 0.060679 Figura 46.1

Suponga que ejecutamos 1,600 iteraciones (como lo hicimos en el Módulo 46) y

deseamos un intervalo en donde estemos 95% seguros que el quinto percentil se

encuentre. Simplemente digite el número de iteraciones (1600) en B6; el percentil

deseado (0.05) en B8 y el nivel deseado de confianza (0.95) en B7. Nuestra hoja

reporta que estamos 95% seguros de que el quinto percentil se encuentra entre el

percentil 3.93% y el percentil 6.07%. Estos percentiles pueden ser obtenidos con el

comando de Búsqueda de Objetivo.

Comentarios

Para mayor discusión en la teoría subyacente a los intervalos de confianza

para percentiles, véase Morgan y Hendrion (1990).

Referencia:

Morgan, C y Hendrion, M. Uncertainty, Cambridge University Press, 1990.