Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Análisis de sensibilidad con el el algoritmo de Montecarlo de las acciones de: Apple, IBM, Microsoft, GE y Amazon

ALUMNO: KATHERINE ALEJANDRA PIRABAN RAMÍREZPROFESOR: JOHN ALEX HERRERACLASE: FINANZAS Y MERCADO DE VALORESNOVIEMBRE / 2016

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Agenda

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Metodología Por medio del uso del software palidase, el cual se basa en el modelo Montecarlo se realiza una evaluación del comportamiento de 5 empresas pertenecientes al sector tecnológico.

Apple IBM Amazon General Electric Microsoft

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Método de MontecarloModelo estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud.

Proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos.

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AppleCompañía estadounidense multinacional que se encarga de diseñar y producir productos electrónicos y software.

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IBM Reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría. IBM fabrica y comercializa hardware y software para computadoras, ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de internet y consultoría en una amplia gama de áreas.

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Amazon Compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles. Fue una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través de internet.

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General ElectricCorporación conglomerada multinacional de infraestructura, servicios financieros y medios de comunicación altamente diversificada con origen estadounidense.

Opera en 4 segmentos:

Energy, technology infrastructure, capital finance y consumer and industrial

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Microsoft Empresa internacional de origen estadounidense, dedicada al sector de software y hardware. Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos.

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Resultados de entradas

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ProblemaIdentificar cual es el riesgo al que están expuestas las 5 empresas analizadas, debido a si toma la decisión de realizar cobertura o no.

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Solución Por medio del uso del software Palisade, se establecen los posibles escenarios a los que se verán expuestos los portafolios de las entidades analizadas, para así apoyar en la toma de decisiones.

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Análisis individual de acciones

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Mercado Objetivo Se enfoca en las empresas que tengan exceso de liquidez, la cual puedan emplear para realizar inversiones que generen beneficios para la entidad.

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Informe RISK de Salida – Puts C19

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Informe RISK de Salida – Puts C21

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Resultado de Salidas

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Conclusión

Sin PUT

Mayor riesgo, mayor

rendimiento

Con PUT

Mas estable, menos

rendiemiento

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Bibliografíahttps://es.wikipedia.org