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REPORTE DE BONOS
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15 de enero de 2018CUADRO RESUMEN
Disclaimer: Este reporte ha sido elaborado por Burplaza S.A. Considera que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables. Su objetivo es brindar información y no representa una oferta de compra o venta de activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones expresadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.
Precios del
12-ene-18 Monto %
BONOS DENOMINADO EN DÓLARES
AN18D 107,00 u$s 2,21% 0,8x 100,00 100,00% 1,18 101,18 105,76% 9,000% 29-may-2018 4,50 29-nov-2018 100,00 29-nov-2018
AA19D 105,45 u$s 3,04% 1,2x 100,00 100,00% 1,46 101,46 103,93% 6,250% 22-abr-2018 3,13 22-abr-2019 100,00 22-abr-2019
A020D 111,85 u$s 4,25% 2,5x 100,00 100,00% 2,18 102,18 109,47% 8,000% 8-abr-2018 4,00 8-oct-2020 100,00 8-oct-2020
AA21D 109,80 u$s 4,21% 3,0x 100,00 100,00% 1,60 101,60 108,07% 6,875% 22-abr-2018 3,44 22-abr-2021 100,00 22-abr-2021
AY24D 115,30 u$s 4,79% 3,3x 100,00 100,00% 1,68 101,68 113,40% 8,750% 7-may-2018 4,38 7-may-2019 16,66 7-may-2024
A2E2D 106,65 u$s 4,58% 3,6x 100,00 100,00% 2,66 102,66 103,89% 5,625% 26-ene-2018 2,81 26-ene-2022 100,00 26-ene-2022
AA25D 106,45 u$s 4,86% 5,3x 100,00 100,00% 1,41 101,41 104,97% 5,750% 18-abr-2018 2,88 18-abr-2023 33,00 18-abr-2025
AA26D 113,40 u$s 5,79% 6,3x 100,00 100,00% 1,75 101,75 111,45% 7,500% 22-abr-2018 3,75 22-abr-2026 100,00 22-abr-2026
A2E7D 110,75 u$s 5,88% 6,8x 100,00 100,00% 3,25 103,25 107,27% 6,875% 26-ene-2018 3,44 26-ene-2027 100,00 26-ene-2027
DICAD 163,30 u$s 6,32% 7,7x 140,20 100,00% 0,52 140,72 116,05% 8,280% 30-jun-2018 5,80 30-jun-2024 7,01 31-dic-2033
DICYD 164,00 u$s 6,26% 7,7x 140,20 100,00% 0,52 140,72 116,54% 8,280% 30-jun-2018 5,80 30-jun-2024 7,01 31-dic-2033
AA37D 113,60 u$s 6,65% 10,7x 100,00 100,00% 1,86 101,86 111,52% 7,625% 18-abr-2018 3,81 18-abr-2037 100,00 18-abr-2037
PARAD 71,75 u$s 7,02% 11,5x 100,00 100,00% 0,74 100,74 71,23% 2,500% 31-mar-2018 1,25 30-sep-2029 5,00 31-dic-2038
PARYD 72,50 u$s 6,93% 11,5x 100,00 100,00% 0,74 100,74 71,97% 2,500% 31-mar-2018 1,25 30-sep-2029 5,00 31-dic-2038
AA46D 111,00 u$s 6,99% 12,4x 100,00 100,00% 1,78 101,78 109,06% 7,625% 22-abr-2018 3,81 22-abr-2046 100,00 22-abr-2046
Moneda de
cotizaciónTIREA Duration
Capital residual Intereses
corridosValor técnico Paridad
Tasa de
cupón
Próximo servicioVencimiento
Renta Amortización
NOTAS Y ACLARACIONES:
Las cotizaciones corresponden a las de BCBA de plazo 48hs. Si no cotizó en ese mercado se toma el del MAE.
Si una especie no cotizó en una de las monedas, se toma la cotización en la otra moneda corregida por el tipo de cambio BNA prom. C/V. Los cálculos de indicadores corresponden al 16.01.2018
REPORTE DE BONOS
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15 de enero de 2018CURVA DE RENDIMIENTOS
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AN18D
AA25D
AA37D
A2E2D
A2E7D
AA19D
A020D
AA21D
AY24D
AA26D
DICADDICYD PARAD
PARYDAA46D
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0,0x 2,0x 4,0x 6,0x 8,0x 10,0x 12,0x 14,0x
TIR
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BONOS EN DÓLARES(cotizaciones en u$s)
REPORTE DE BONOS
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15 de enero de 2018BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
AN18D – Bonar 2018
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Cupó
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AN18D - Flujo de fondos vs PrecioPRECIO TIREA DURATION
2,21% 0,8x
105,50 3,93% 0,85x
105,75 3,64% 0,85x
106,00 3,35% 0,85x
106,25 3,06% 0,85x
106,50 2,78% 0,85x
106,75 2,49% 0,85x
107,00 2,21% 0,85x
107,25 1,93% 0,85x
107,50 1,65% 0,85x
107,75 1,37% 0,85x
108,00 1,09% 0,85x
108,25 0,82% 0,85x
108,50 0,54% 0,85x
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Precio del
12-ene-18 Monto %
107,00 u$s 2,21% 0,85x 100,00 100,00% 1,18 101,18 105,76% 9,000% 29-may-2018 4,50 29-nov-2018 100,00 29-nov-2018
Moneda de
cotizaciónTIREA en u$s Duration
Capital residual Intereses
corridosValor técnico Paridad
Tasa de
cupón
Próximo servicioVencimiento
Renta Amortización
REPORTE DE BONOS
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15 de enero de 2018BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
AA19D – Bono internacional de la Rep. Arg. En u$s 6,25% - 2019
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Precio del
12-ene-18 Monto %
105,45 u$s 3,04% 1,22x 100,00 100,00% 1,46 101,46 103,93% 6,250% 22-abr-2018 3,13 22-abr-2019 100,00 22-abr-2019
Moneda de
cotizaciónTIREA en u$s Duration
Capital residual Intereses
corridosValor técnico Paridad
Tasa de
cupón
Próximo servicioVencimiento
Renta Amortización
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AA19D - Flujo de fondos vs PrecioPRECIO TIREA DURATION
3,04% 1,22
102,45 5,51% 1,22x
102,95 5,09% 1,22x
103,45 4,67% 1,22x
103,95 4,26% 1,22x
104,45 3,85% 1,22x
104,95 3,44% 1,22x
105,45 3,04% 1,22x
105,95 2,64% 1,22x
106,45 2,25% 1,22x
106,95 1,85% 1,22x
107,45 1,47% 1,22x
107,95 1,08% 1,22x
108,45 0,70% 1,22x
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
REPORTE DE BONOS
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15 de enero de 2018
AO20D – Bonar 2020
BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
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Precio del
12-ene-18 Monto %
111,85 u$s 4,25% 2,47x 100,00 100,00% 2,18 102,18 109,47% 8,00% 8-abr-2018 4,00 8-oct-2020 100,00 8-oct-2020
VencimientoRenta Amortización
Moneda de
cotizaciónTIREA en u$s Duration
Capital residual Intereses
corridosValor técnico Paridad
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AO20D - Flujo de fondos vs PrecioPRECIO TIREA DURATION
4,25% 2,47x
105,85 6,61% 2,46x
106,85 6,20% 2,46x
107,85 5,80% 2,46x
108,85 5,40% 2,47x
109,85 5,01% 2,47x
110,85 4,63% 2,47x
111,85 4,25% 2,47x
112,85 3,87% 2,47x
113,85 3,50% 2,47x
114,85 3,14% 2,47x
115,85 2,78% 2,48x
116,85 2,42% 2,48x
117,85 2,07% 2,48x
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
REPORTE DE BONOS
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15 de enero de 2018BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
AA21D – Bono internacional de la Rep. Arg. en u$s 6,875% - 2021
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Precio del
12-ene-18 Monto %
109,80 u$s 4,21% 2,95x 100,00 100,00% 1,60 101,60 108,07% 6,875% 22-abr-2018 3,44 22-abr-2021 100,00 22-abr-2021
Moneda de
cotizaciónTIREA en u$s Duration
Capital residual Intereses
corridosValor técnico Paridad
Tasa de
cupón
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Renta Amortización
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AA21D - Flujo de fondos vs PrecioPRECIO TIREA DURATION
4,21% 2,95
106,80 5,19% 2,95x
107,30 5,02% 2,95x
107,80 4,86% 2,95x
108,30 4,69% 2,95x
108,80 4,53% 2,95x
109,30 4,37% 2,95x
109,80 4,21% 2,95x
110,30 4,05% 2,95x
110,80 3,89% 2,95x
111,30 3,73% 2,95x
111,80 3,57% 2,95x
112,30 3,42% 2,96x
112,80 3,26% 2,96x
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
REPORTE DE BONOS
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15 de enero de 2018
AY24D – Bonar 2024
BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
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Precio del
12-ene-18 Monto %
115,30 u$s 4,79% 3,30x 100,00 100,00% 1,68 101,68 113,40% 8,750% 7-may-2018 4,38 7-may-2019 16,66 7-may-2024
Valor técnico ParidadTasa de
cupón
Próximo servicioVencimiento
Renta Amortización
Moneda de
cotizaciónTIREA en u$s Duration
Capital residual Intereses
corridos
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AY24D - Flujo de fondos vs PrecioPRECIO TIREA DURATION
4,79% 3,3x
112,30 5,63% 3,27x
112,80 5,49% 3,28x
113,30 5,35% 3,28x
113,80 5,21% 3,29x
114,30 5,07% 3,29x
114,80 4,93% 3,29x
115,30 4,79% 3,30x
115,80 4,65% 3,30x
116,30 4,52% 3,31x
116,80 4,38% 3,31x
117,30 4,25% 3,32x
117,80 4,11% 3,32x
118,30 3,98% 3,32x
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
REPORTE DE BONOS
Página 8
15 de enero de 2018
A2E2D – Bonar 2022 (Ley NY)
BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
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Precio del
12-ene-18 Monto %
106,65 u$s 4,58% 3,58x 100,00 100,00% 2,66 102,66 103,89% 5,625% 26-ene-2018 2,81 26-ene-2022 100,00 26-ene-2022
AmortizaciónRentaVencimiento
Próximo servicioTasa de
cupónParidadValor técnico
Intereses
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Capital residualDurationTIREA en u$s
Moneda de
cotización
0%
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A2E2D - Flujo de fondos vs Precio PRECIO TIREA DURATION
4,58% 3,6x
103,65 5,42% 3,57x
104,15 5,27% 3,57x
104,65 5,13% 3,57x
105,15 4,99% 3,57x
105,65 4,85% 3,58x
106,15 4,72% 3,58x
106,65 4,58% 3,58x
107,15 4,44% 3,58x
107,65 4,31% 3,58x
108,15 4,17% 3,58x
108,65 4,04% 3,58x
109,15 3,90% 3,59x
109,65 3,77% 3,59x
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
REPORTE DE BONOS
Página 9
15 de enero de 2018
Denominado en dólares – Legislación New YorkOperado en pesos
AA25D – Bonos de la Nación Argentina en U$S 5.75% - VTO. 2025
BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
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Precio del
12-ene-18 Monto %
106,45 u$s 4,86% 5,30x 100,00 100,00% 1,41 101,41 104,97% 5,750% 18-abr-2018 2,88 18-abr-2023 33,00 18-abr-2025
Moneda de
cotizaciónTIREA en u$s Duration
Capital residual Intereses
corridosValor técnico Paridad
Tasa de
cupón
Próximo servicioVencimiento
Renta Amortización
PRECIO TIREA DURATION
4,86% 5,30
101,95 5,72% 5,27x
102,70 5,58% 5,27x
103,45 5,43% 5,28x
104,20 5,29% 5,28x
104,95 5,14% 5,29x
105,70 5,00% 5,29x
106,45 4,86% 5,30x
107,20 4,72% 5,30x
107,95 4,59% 5,31x
108,70 4,45% 5,31x
109,45 4,31% 5,32x
110,20 4,18% 5,32x
110,95 4,05% 5,33x
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
0%
20%
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25,0%
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35,0%
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AA25D - Flujo de fondos vs Precio
REPORTE DE BONOS
Página 10
15 de enero de 2018BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
AA26D – Bono internacional de la Rep. Arg. en u$s 7.5% - 2026
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Precio del
12-ene-18 Monto %
113,40 u$s 5,79% 6,33x 100,00 100,00% 1,75 101,75 111,45% 7,500% 22-abr-2018 3,75 22-abr-2026 100,00 22-abr-2026
Moneda de
cotizaciónTIREA en u$s Duration
Capital residual Intereses
corridosValor técnico Paridad
Tasa de
cupón
Próximo servicioVencimiento
Renta Amortización
0%
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112,65 5,90% 6,32x
112,90 5,86% 6,33x
113,15 5,83% 6,33x
113,40 5,79% 6,33x
113,65 5,75% 6,33x
113,90 5,72% 6,34x
114,15 5,68% 6,34x
114,40 5,64% 6,34x
114,65 5,61% 6,34x
114,90 5,57% 6,35x
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
REPORTE DE BONOS
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15 de enero de 2018
A2E7D – Bonar 2027 (Ley NY)
BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
Disclaimer: Este reporte ha sido elaborado por Burplaza S.A. Considera que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables. Su objetivo es brindar información y no representa una oferta de compra o venta de activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones expresadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.
Precio del
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110,75 u$s 5,88% 6,76x 100,00 100,00% 3,25 103,25 107,27% 6,875% 26-ene-2018 3,44 26-ene-2027 100,00 26-ene-2027
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A2E7D - Flujo de fondos vs Precio PRECIO TIREA DURATION
5,88% 6,8x
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109,75 6,02% 6,75x
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116,75 5,06% 6,83x
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
REPORTE DE BONOS
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15 de enero de 2018
DICAD – Bono Discount en dólares (ley argentina)
BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
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Precio del
12-ene-18 Monto %
163,30 u$s 6,32% 7,70x 140,20 100,00% 0,52 140,72 116,05% 8,280% 30-jun-2018 5,80 30-jun-2024 7,01 31-dic-2033
Moneda de
cotizaciónTIREA en u$s Duration
Capital residual Intereses
corridosValor técnico Paridad
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DICAD - Flujo de fondos vs PrecioPRECIO TIREA DURATION
6,32% 7,70x
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167,30 5,99% 7,76x
168,30 5,91% 7,77x
169,30 5,83% 7,78x
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
REPORTE DE BONOS
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15 de enero de 2018
DICYD – Bono Discount en dólares (ley New York)
BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
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Precio del
12-ene-18 Monto %
164,00 u$s 6,26% 7,71x 140,20 100,00% 0,52 140,72 116,54% 8,280% 30-jun-2018 5,80 30-jun-2024 7,01 31-dic-2033
AmortizaciónRentaVencimiento
Próximo servicioTasa de
cupónParidadDurationTIREA en u$s
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cotizaciónValor técnico
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DICYD - Flujo de fondos vs PrecioPRECIO TIREA DURATION
6,26% 7,71x
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154,00 7,14% 7,56x
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158,00 6,78% 7,62x
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162,00 6,43% 7,68x
164,00 6,26% 7,71x
166,00 6,10% 7,74x
168,00 5,93% 7,77x
170,00 5,77% 7,79x
172,00 5,61% 7,82x
174,00 5,46% 7,85x
176,00 5,30% 7,87x
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
REPORTE DE BONOS
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15 de enero de 2018
Denominado en dólares – Legislación New YorkOperado en pesos
AA37D – Bonos de la Nación Argentina en U$S 7.625% - VTO. 2037
BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
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Precio del
12-ene-18 Monto %
113,60 u$s 6,65% 10,70x 100,00 100,00% 1,86 101,86 111,52% 7,625% 18-abr-2018 3,81 18-abr-2037 100,00 18-abr-2037
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cotizaciónTIREA en u$s Duration
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corridosValor técnico Paridad
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110,60 6,92% 10,58x
112,10 6,78% 10,64x
113,60 6,65% 10,70x
115,10 6,52% 10,76x
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118,10 6,26% 10,87x
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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AA37D - Flujo de fondos vs Precio
REPORTE DE BONOS
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15 de enero de 2018
Denominado en dólares – Legislación argentinaOperado en pesosBONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
PARAD – Bono Par en dólares (ley argentina)
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Precio del
12-ene-18 Monto %
71,75 u$s 7,02% 11,51x 100,00 100,00% 0,74 100,74 71,23% 2,500% 31-mar-2018 1,25 30-sep-2029 5,00 31-dic-2038
Moneda de
cotizaciónTIREA en u$s Duration
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PARAD - Flujo de fondos vs Precio PRECIO TIREA DURATION
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68,75 7,43% 11,38x
69,25 7,36% 11,40x
69,75 7,29% 11,42x
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71,25 7,09% 11,49x
71,75 7,02% 11,51x
72,25 6,96% 11,53x
72,75 6,90% 11,55x
73,25 6,83% 11,57x
73,75 6,77% 11,59x
74,25 6,71% 11,61x
74,75 6,65% 11,63x
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
REPORTE DE BONOS
Página 16
15 de enero de 2018
Denominado en dólares – Legislación argentinaOperado en pesosBONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
PARYD – Bono Par en dólares (ley NY)
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Precio del
12-ene-18 Monto %
72,50 u$s 6,93% 11,54x 100,00 100,00% 0,74 100,74 71,97% 2,500% 31-mar-2018 1,25 30-sep-2029 5,00 31-dic-2038
VencimientoRenta Amortización
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cotizaciónTIREA en u$s Duration
Capital residual Intereses
corridosValor técnico Paridad
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PARYD - Flujo de fondos vs Precio PRECIO TIREA DURATION
6,93% 11,54x
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72,00 6,99% 11,52x
72,50 6,93% 11,54x
73,00 6,86% 11,56x
73,50 6,80% 11,58x
74,00 6,74% 11,60x
74,50 6,68% 11,62x
75,00 6,62% 11,64x
75,50 6,56% 11,66x
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
REPORTE DE BONOS
Página 17
15 de enero de 2018BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES
AA46D – Bono internacional de la Rep. Arg. en u$s 7.625% - 2046
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Precio del
12-ene-18 Monto %
111,00 u$s 6,99% 12,39x 100,00 100,00% 1,78 101,78 109,06% 7,625% 22-abr-2018 3,81 22-abr-2046 100,00 22-abr-2046
Moneda de
cotizaciónTIREA en u$s Duration
Capital residual Intereses
corridosValor técnico Paridad
Tasa de
cupón
Próximo servicioVencimiento
Renta Amortización
0%
50%
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150%
200%
250%
300%
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10,0%
20,0%
30,0%
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50,0%
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AA46D - Flujo de fondos vs Precio PRECIO TIREA DURATION
6,99% 12,39
105,00 7,48% 12,00x
106,00 7,40% 12,06x
107,00 7,32% 12,13x
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD