Post on 06-Jul-2015
MATLAB para el Análisis EconómicoVisión General
Miguel Ataurima Arellano
Universidad Nacional de Ingeniería
Marzo 2013
Miguel Ataurima Arellano (UNI) MATLAB para el Análisis Económico mataurimaa@uni.pe 1 / 32
Introducción1. ¿Porqué aprender a programar?
� Porque frecuentemente nos encontramos con programas (códigos fuente)desarrollado por investigadores con los cuales podemos lograr replicarexactamente los resultados obtenidos por el autor, y en ellos descansa lalógica completa (algoritmo) de dicha investigación.
� Porque con el conocimiento de las técnicas de programación y los algorítmosnuméricos:
1. Podremos reutilizar e�cientemente el programa de un tercero en el proceso decreación de uno propio.
2. No tendremos que reinventar la rueda haciendo un uso e�ciente de losrecursos, puesto que ya existen miles de algoritmos diseñados especí�camentepara cada área de estudio en Economía.
Miguel Ataurima Arellano (UNI) MATLAB para el Análisis Económico mataurimaa@uni.pe 2 / 32
Introducción1. ¿Porqué aprender a programar?
� Porque frecuentemente nos encontramos con programas (códigos fuente)desarrollado por investigadores con los cuales podemos lograr replicarexactamente los resultados obtenidos por el autor, y en ellos descansa lalógica completa (algoritmo) de dicha investigación.
� Porque con el conocimiento de las técnicas de programación y los algorítmosnuméricos:
1. Podremos reutilizar e�cientemente el programa de un tercero en el proceso decreación de uno propio.
2. No tendremos que reinventar la rueda haciendo un uso e�ciente de losrecursos, puesto que ya existen miles de algoritmos diseñados especí�camentepara cada área de estudio en Economía.
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Introducción1. ¿Porqué aprender a programar?
� Porque frecuentemente nos encontramos con programas (códigos fuente)desarrollado por investigadores con los cuales podemos lograr replicarexactamente los resultados obtenidos por el autor, y en ellos descansa lalógica completa (algoritmo) de dicha investigación.
� Porque con el conocimiento de las técnicas de programación y los algorítmosnuméricos:
1. Podremos reutilizar e�cientemente el programa de un tercero en el proceso decreación de uno propio.
2. No tendremos que reinventar la rueda haciendo un uso e�ciente de losrecursos, puesto que ya existen miles de algoritmos diseñados especí�camentepara cada área de estudio en Economía.
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Introducción1. ¿Porqué aprender a programar?
� Porque frecuentemente nos encontramos con programas (códigos fuente)desarrollado por investigadores con los cuales podemos lograr replicarexactamente los resultados obtenidos por el autor, y en ellos descansa lalógica completa (algoritmo) de dicha investigación.
� Porque con el conocimiento de las técnicas de programación y los algorítmosnuméricos:
1. Podremos reutilizar e�cientemente el programa de un tercero en el proceso decreación de uno propio.
2. No tendremos que reinventar la rueda haciendo un uso e�ciente de losrecursos, puesto que ya existen miles de algoritmos diseñados especí�camentepara cada área de estudio en Economía.
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Introducción2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Tomade decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti�cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in�acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
15. Modelos de ecomomías pequeñas;Macroeconomía Internacional
16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
18. Búsqueda y emparejamiento; Mercadosde trabajo
19. Modelos de Series de Tiempo
20. Modelamiento de Volatilidad
1Basados en 18th Annual Conference on Computing in Economics and Finance (CEF 2012)Miguel Ataurima Arellano (UNI) MATLAB para el Análisis Económico mataurimaa@uni.pe 3 / 32
Introducción2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Tomade decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti�cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in�acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
15. Modelos de ecomomías pequeñas;Macroeconomía Internacional
16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
18. Búsqueda y emparejamiento; Mercadosde trabajo
19. Modelos de Series de Tiempo
20. Modelamiento de Volatilidad
1Basados en 18th Annual Conference on Computing in Economics and Finance (CEF 2012)Miguel Ataurima Arellano (UNI) MATLAB para el Análisis Económico mataurimaa@uni.pe 3 / 32
Introducción2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Tomade decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti�cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in�acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
15. Modelos de ecomomías pequeñas;Macroeconomía Internacional
16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
18. Búsqueda y emparejamiento; Mercadosde trabajo
19. Modelos de Series de Tiempo
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Introducción2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Tomade decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti�cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in�acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
15. Modelos de ecomomías pequeñas;Macroeconomía Internacional
16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
18. Búsqueda y emparejamiento; Mercadosde trabajo
19. Modelos de Series de Tiempo
20. Modelamiento de Volatilidad
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1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti�cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in�acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
15. Modelos de ecomomías pequeñas;Macroeconomía Internacional
16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
18. Búsqueda y emparejamiento; Mercadosde trabajo
19. Modelos de Series de Tiempo
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4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in�acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
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16. Control Óptimo y Robusto
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3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in�acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
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5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in�acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
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5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
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8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in�acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
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16. Control Óptimo y Robusto
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3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
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10. Dinámica in�acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
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16. Control Óptimo y Robusto
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6. Desarrollo y Crecimiento
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6. Desarrollo y Crecimiento
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10. Dinámica in�acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
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16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
18. Búsqueda y emparejamiento; Mercadosde trabajo
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2. Mercados arti�cales y experimentales
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4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
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6. Desarrollo y Crecimiento
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10. Dinámica in�acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
15. Modelos de ecomomías pequeñas;Macroeconomía Internacional
16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
18. Búsqueda y emparejamiento; Mercadosde trabajo
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5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
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16. Control Óptimo y Robusto
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1. Modelos basados en Agentes
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3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
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16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
18. Búsqueda y emparejamiento; Mercadosde trabajo
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1. Modelos basados en Agentes
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3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
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10. Dinámica in�acionaria
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16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
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Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Tomade decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti�cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
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10. Dinámica in�acionaria
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13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
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1. Modelos basados en Agentes
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5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
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10. Dinámica in�acionaria
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Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Tomade decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
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3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
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10. Dinámica in�acionaria
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Introducción2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Tomade decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti�cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura deMercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in�acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
15. Modelos de ecomomías pequeñas;Macroeconomía Internacional
16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
18. Búsqueda y emparejamiento; Mercadosde trabajo
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Introducción3. ¿Qué es MATLAB?
� MATLAB es un lenguaje de programación de cuarta generación orientado alcálculo técnico.
� MATLAB es presenta un entorno integrado para:I Análisis, exploración y visualización de datos.I Modelamiento MatemáticoI Desarrollo de AlgoritmosI VisualizaciónI Desarrollo de aplicaciones.
� El nombre MATLAB proviene de Matrix Laboratory (Laboratorio de Matrices)dado que en sus orígenes fue escrito para facilitar el desarrollo de softwarematricial.
� MATLAB ha evolucionado desde 1970 a través de la atención de lasnecesidades de sus principales usuarios, tanto en ámbitos académicos comoempresariales.
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Introducción4. Principales Características
� Lenguaje de programación de alto nivel para cálculo técnico.� Entorno de desarrollo para la gestión de código, archivos y datos.� Herramientas interactivas para exploración, diseño y resolución de problemasiterativos.
� Funciones matemáticas para álgebra lineal, estadística, análisis de Fourier,�ltraje, optimización e integración numérica.
� Funciones grá�cas para visualización de datos en 2D y 3D.� Herramientas para crear interfaces grá�cas de usuario personalizadas.� Funciones para integrar algoritmos basados en MATLAB con aplicaciones ylenguajes externos (C/C++, FORTRAN, Java, COM y Microsoft Excel).
� Provee Toolboxes, herramientas de software especializadas en la resolución deproblemas especí�cos en cada una de las áreas de la ciencia e ingeniería.
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Introducción5. La Familia de Productos
El Lenguaje de Cálculo Técnico
ModelamientoFixedPoint
ModelamientoEventBased
ModelamientoFísico
Simulación y Diseño Basado en Modelos
Prototipamiento Rápidoy Simulación HIL
Verificación, Validación,y Comprobación
Gráficas y Creación deReporte de Simulaciones
Computación Paralela Generación de Código
Prototipamiento Rápidoy Simulación HIL
Verificación, Validación,y Comprobación
Gráficas y Creación deReporte de Simulaciones
Sistemas deControl
Procesamiento deSeñales y
Comunicaciones
Procesamiento deImágenes y Visión
Computarizada
Prueba yMedición
FinanzasComputacionales
BiologíaComputacional
Aplicaciones
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Introducción6. Los creadores (1/2)
Cleve Moler� Director cientí�co y co-fundador de The MathWorks.� Autor de la primera versión de MATLAB y co-autor delas bibliotecas de subrutinas LINPACK y EISPACK(ampliamente utilizadas en todo el mundo).
� Bachiller en Matemáticas por Caltech (1961), Magister(1963) y Ph.D. (1965) en Matemáticas.por laUniversidad de Stanford.
� Ha sido profesor de Matemáticas y CienciasComputacionales por más de 20 años en universidadeslas Universidades de Michigan, Stanford y Nuevo Méjico.
� Trabajó para Intel Hypercube y Ardent ComputerCorporation.
� Es coautor de varios textos sobre métodos numéricos ymiembro de la ACM.
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Introducción6. Los creadores (2/2)
Jack Little� Presidente y co-fundador de The MathWorks.� Coautor y principal arquitecto de las versiones incialesde MATLAB, Signal Processing Toolbox y ControlSystems Toolbox.
� Bachiller en Ingeniería Eléctrica por el MIT (1978) yMagister por la Universidad de Stanford (1980).
� Es miembro de la IEEE.� Se encarga de la escritura y divulgación de los calculostécnicos, Diseños Basado en Modelos, y temas de laindustria del software.
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Introducción7. Las Versiones
Año Versión Nombreliberado
Año Versión Nombreliberado
Año Versión Nombreliberado
1984 MATLAB 1.0 1999 MATLAB 5.3 R11 2006 MATLAB 7.2 R2006a
1986 MATLAB 2 MATLAB 5.3.1 R11.1 MATLAB 7.3 R2006b
1987 MATLAB 3 2000 MATLAB 6.0 R12 2007 MATLAB 7.4 R2007a
1990 MATLAB 3.5 2001 MATLAB 6.1 R12.1 MATLAB 7.5 R2007b
1992 MATLAB 4 2002 MATLAB 6.5 R13 2008 MATLAB 7.6 R2008a
1994 MATLAB 4.2c R7 2003 MATLAB 6.5.1 R13SP1 MATLAB 7.7 R2008b
1996 MATLAB 5.0 R8 MATLAB 6.5.2 R13SP2 2009 MATLAB 7.8 R2009a
1997 MATLAB 5.1 R9 2004 MATLAB 7 R14 MATLAB 7.9 R2009b
MATLAB 5.1.1 R9.1 MATLAB 7.0.1 R14SP1 2010 MATLAB 7.10 R2010a
1998 MATLAB 5.2 R10 2005 MATLAB 7.0.4 R14SP2 MATLAB 7.11 R2010b
MATLAB 5.2.1 R10.1 MATLAB 7.1 R14SP3 2011 MATLAB 7.12 R2011a
MATLAB 7.13 R2011b
2012 MATLAB 7.14 R2012a
... siendo la versión actual: MATLAB 8.1 (R2013a).
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Introducción8. El Sistema MATLAB
1. Herramientas de Escritorio y Entornos de DesarrolloI Ayudan a utilizar con mayor productividad los archivos y funciones MATLAB(el escritorio MATLAB, el editor/depurador, el analizador de código, losnavegadores para la visualización de ayuda, el workspace, etc).
2. La Biblioteca de Funciones MatemáticasI Colección de algoritmos computacionales que abarca desde funcionesmatemáticas básicas hasta las mas so�sticadas.
3. El LenguajeI MATLAB es un lenguaje de alto nivel basado en matrices/arreglos que poseesentencias de control de �ujo, funciones, estructuras de datos, entrada/salida, ycaracterísticas de programación orientada a objetos.
4. Los Grá�cosI MATLAB posee funciones de alto y bajo nivel para la visualización de datos endos y tres dimensiones, así como para el desarrollo de interfaces grá�cas.
5. Las Interfaces ExternasI Las bibliotecas de interfaces externas permiten escribir programas en C yFortran que interactúen con MATLAB.
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Productos y Servicios MATLAB
� Proveen un entorno end-to-end personalizable para la investigación ydesarrollo de modelos �nancieros a través de la implementación en lossistemas de producción
AccesoArchivos
DatabasesDatafeeds
Investigación y CuantificaciónAnálisis de Datos y Cuantificación
Modelamiento FinancieroDesarrollo de Aplicaciones
ContribuciónPresentación de Informes
AplicacionesProducción
Trading Toolbox
Spreadsheet Link EX
Database Toolbox
Datafeed Toolbox
Financial Instruments Toolbox Econometrics Toolbox
Financial Toolbox
Statistics Toolbox Optimization Toolbox
MATLAB Builderspara Java, .NET, y
Excel
MATLABReport
Generator
MATLAB Compiler
MATLAB
ProductionServer
MATLAB
Parallel Computing Toolbox MATLAB Distributed Computing Server
Work�ow de cálculo técnico
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Soluciones
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Soluciones1. Economia Computacional
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Soluciones1. Economia Computacional
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Soluciones2. Servicios Financieros
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Soluciones2. Servicios Financieros
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Problemas Computacionales por categoría
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Problemas Computacionales por categoría
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Problemas Computacionales por categoríaDSGE
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Problemas Computacionales por categoríaDSGE
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Problemas Computacionales por categoríaIngeniería Financiera
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Problemas Computacionales por categoríaIngeniería Financiera
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Problemas Computacionales por categoría
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Problemas Computacionales por categoría
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Literatura Técnica
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Literatura Técnica
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Historia de Usuarios (1/4)
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Historia de Usuarios (2/4)
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Historia de Usuarios (3/4)
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Historia de Usuarios (4/4)
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Servicios de Capacitación
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Servicios de Capacitación
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