Post on 19-Mar-2017
Análisis avanzado de la información como apoyo al
CFO para enfrentar un entorno de incertidumbre
Octavio Rocha Mendoza
Risk Specialist – IBM
Watson Financial Services - Risk & Compliance
“EN LA GUERRA 90% ES INFORMACION”Napoleon Bonaparte
Los CFOs quieren ofrecer una visión holística del desempeño financiero y operacional que apoye los objetivos estratégicos.
$103bSource: Bloomberg News, U.S. Bank Legal Bills Exceed $100 Billion, August 2013
2 semanas
Source: Rebuilding Trust: next steps for risk management in financial services, Economist Intelligence Unit
Los plazos reglamentarios globales se aproximan y requieren inversiones a corto plazo muy enfocadas
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
Basel Principios del Comité para la agregación efectiva de datos de riesgo y la presentación de informes sobre riesgos
Basel III Los requisitos de ratio de apalancamiento son obligatorios
Basel III requerimiento de capital mínimo
Basel III conservación buffer implementado a su totalidad
2019
Basel III Introduce la Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR) y la Relación de Financiamiento Neto Estable (NSFR)
Basel III LCR y NSFR implementado en su totalidad
Basel III Comienza a introducir mayores requerimientos de capital
Basel III comienza a rastrear el ratio de apalancamiento, pero no obligatorio
Banca y Mercados financierosSeguros
RMORSA Se espera que la regulación de seguros de EE.UU. surta efecto
Basel III Introduce buffer de conservación
Reforma regulatoria en curso en manufactura, energía, servicios públicos, asistencia sanitaria
AIFMD Directiva transpuesta al Derecho nacional por los Estados miembros
UCITS V Actualización de UCITS Framework
MIFID II Debido a su implementación por parte de los Estados miembros
Solvency II Espera que tome efecto en Europa
Form PF under Dodd Frank. Los pequeños asesores de fondos privados deben presentar por primera vez
Basel III Ajustes reglamentarios finales, ejecución posterior al paralelo
Basel III FRTB nuevos requerimientos de capital totalmente implementada
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Manejo de información de riesgos en silos
Visión de riesgos holística e interconectada a través de toda la empresa
Prevención de fraudes yCrimen financiero
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Riesgo Financiero Riesgo de TI y Seguridad
Capacidad Analítica reactiva
¿Qué pasó?
¿Por qué pasó?
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aja
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petiti
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Madurez Analítica
Eventos reportados
Source: IBM Institute for Business Value analysis.
¿Quién puede alinear, ordenar y tomar nuevos retos?
Mitigación de riesgos
Crecimiento rentable de los ingresos
$Entendimiento de
clientesCompetencia
disruptivaIncremento en
la regulación
CFO Transformador
UNA NUEVA SOCIEDAD ENTRE HUMANOS Y COMPUTADORAS
Escalarel “expertise”, elevando la
consistencia y la objetividad del proceso de toma de
decisones.
Mejorarel proceso cognitivo para
tomar mejores y más rápidas decisiones.
Acelerar el desarrollo del
conocimiento de todos, capturando el conocimiento
de los mejores.
Analítica trasformando la función de CFOPredictibilidad
Análisispredictivo
Cognitivo
¿Qué pasó?
¿Por qué pasó?
¿Qué va a pasar (cuándo) ?
¿Qué debería pasar (cómo)?
Vent
aja
Com
petiti
va
Madurez Analítica
Eventos reportados
Source: IBM Institute for Business Value analysis.
Preguntas1 - ¿Existe un área centralizada responsable de los riesgos dentro de su empresa? (Exceptuando Bancos y Aseguradoras)
Si
No
2- ¿Para su empresa cual es la prioridad de 2017 en cuestión de riesgos?
a) Riesgos financiero
b) Riesgos operativo
c) Otro tipo de riesgo
3- ¿Qué tipo de herramientas cuenta para llevar a cabo la administración, medición y análisis de riesgos?
a) Excel o macros
b) Solución hecha en casa
c) Solución de un proveedor
d) Soluciones híbridas
COMO LES AYUDA IBM A ALINEAR
Riesgo de CréditoRiesgo de Mercado /
LiquidezGestión de Capital Gestión del Balance
Riesgo Operacional Riesgo de TI
Riesgo Normativo y Cumplimiento
Ciclo de vida del crédito,Limites de crédito
IFRS 9 (Parcial)
Tesorerías (nivel 1)Riesgo de Mercado /
Financiero
Riesgo Operacional Riesgo de TI
Riesgo Normativo y Cumplimiento
Sector Financiero
Multi- industrias
Conclusión Toma de decisiones considerando los riesgos.
Permite a las empresas a: Optimiza la toma de decisiones
Lograr una mayor transparencia en la exposición al riesgo
Mejorar la asignación de capital Mejorar los procesos de gestión de
riesgos Regula el cumplimiento
Soluciones de Riesgo
Líneas de negocio
RiesgosFinanzas
Tesorería / Cumplimiento
Perspectivas de los CFO transformadores
Más del 80% de los equipos de Finanzas esperan utilizar el análisis para impulsar el rendimiento, administrar el riesgo / cumplimiento y optimizar los procesos dentro de dos años
Las organizaciones financieras más eficaces utilizan datos macroeconómicos en su análisis un 96% más que sus pares
Alrededor de la mitad de las organizaciones de Finanzas planean implementar computación cognitiva dentro de los próximos dos años y casi dos tercios dentro de cinco años
Source: IBM Institute for Business Value analysis.-“The CFO mission to uncover the unknown “
• Reducción de riesgos
• Menor complejidad
• Mayor confianza en la información
• Costos reducidos
• Mejora en la toma de decisiones
• Mejora en el rendimiento del negocio
• Cumplimiento con normas internas y regulaciones externas
• Optimización de procesos de negocio
• Predictibilidad y anticipación de eventos
• Automatización de tareas para mayor análisis
Riesgos de TI
Riesgo de proveedor
Riesgo deconducta
Auditoria
Continuidad denegocios
ModelajeDe capital
Cambios regulatorios
Modelos de riesgos
Riesgo Operacional
Riesgo reputación
Gestión de políticas
BENEFICIOS